PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с ROBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both exchange-traded funds - ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBT returned 2.38%/yr vs 7.13%/yr for ROBO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 29.33%.

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

ROBO

1 день
-0.77%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.33%
6 месяцев
30.40%
1 год
59.43%
3 года*
17.13%
5 лет*
7.13%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и ROBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		29.33%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-23.73%

Correlation

The correlation between ROBT and ROBO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.93

The correlation between ROBT and ROBO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBT и ROBO

Секторы
ROBT
ROBO

Технологии

57.0%
41.9%

Промышленность

20.4%
46.8%

Здравоохранение

7.4%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
1.1%

Финансовые услуги

1.6%
2.2%

Энергетика

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.3%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROBT
57.0%
ROBO
41.9%

Промышленность

ROBT
20.4%
ROBO
46.8%

Здравоохранение

ROBT
7.4%
ROBO
4.9%

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.6%
ROBO
3.1%

Коммуникационные услуги

ROBT
4.1%
ROBO
1.1%

Финансовые услуги

ROBT
1.6%
ROBO
2.2%

Энергетика

ROBT
1.5%
ROBO

-

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.4%
ROBO
1.3%

Сырьевые материалы

ROBT

-

ROBO

-

Недвижимость

ROBT

-

ROBO

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

ROBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XTROBT с AMOM
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOTROBO с VOO

Доходность на риск

ROBT vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBTROBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.60

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.41

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.44

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

13.77

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBT vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа ROBO равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBTROBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.60

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.30

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.50

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ROBT и ROBO

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, примерно равная максимальной просадке ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-43.65%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-17.35%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-27.92%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-43.65%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.77%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-12.93%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

4.33%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и ROBO

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 6.46%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

7.64%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

18.06%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

23.01%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

23.63%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

23.16%

+2.32%

Сравнение комиссий ROBT и ROBO

ROBT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и ROBO

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.33%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and ROBO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBO has higher volatility (7.64%) compared to ROBT (6.46%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs ROBO's -43.65%.

On 5-year performance, ROBO leads with 7.13% vs 2.38% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROBO has performed better with a 7.13% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

ROBO has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for ROBT.

ROBT is categorized as Technology Equities, while ROBO is Robotics. ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index. They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.95% for ROBO.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор