PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с ARKQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. ROBT is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 5 years, ROBT returned -0.15%/yr vs 7.90%/yr for ARKQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 8.34%.

ROBT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.00%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.42%
1 год
14.23%
3 года*
6.91%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
—

ARKQ

1 день
-1.69%
1 месяц
-8.83%
С начала года
8.34%
6 месяцев
4.23%
1 год
45.44%
3 года*
32.65%
5 лет*
7.90%
10 лет*
21.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и ARKQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		3.41%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-14.66%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		8.34%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-13.31%

Correlation

The correlation between ROBT and ARKQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between ROBT and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBT и ARKQ

Секторы
ROBT
ARKQ

Технологии

58.6%
33.4%

Промышленность

20.1%
39.3%

Здравоохранение

6.9%
1.2%

Потребительский циклический сектор

6.4%
14.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
8.7%

Финансовые услуги

1.5%

-

Энергетика

1.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

ROBT
58.6%
ARKQ
33.4%

Промышленность

ROBT
20.1%
ARKQ
39.3%

Здравоохранение

ROBT
6.9%
ARKQ
1.2%

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.4%
ARKQ
14.3%

Коммуникационные услуги

ROBT
3.8%
ARKQ
8.7%

Финансовые услуги

ROBT
1.5%
ARKQ

-

Энергетика

ROBT
1.3%
ARKQ
1.6%

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.3%
ARKQ

-

Сырьевые материалы

ROBT

-

ARKQ

-

Недвижимость

ROBT

-

ARKQ

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

ARKQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XTROBT с AMOM
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

ROBT vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBTARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.35

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.87

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

2.22

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

6.37

-4.54

ROBT vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBT и ARKQ

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-59.89%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-20.58%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-30.76%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-55.71%

+12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-13.63%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-17.20%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

7.15%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и ARKQ

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 10.64%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

12.80%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

26.08%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

33.93%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

32.60%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

30.01%

-4.42%

Сравнение комиссий ROBT и ARKQ

ROBT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и ARKQ

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.25%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and ARKQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (12.80%) compared to ROBT (10.64%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs ARKQ's -59.89%.

On 5-year performance, ARKQ leads with 7.90% vs -0.15% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 10.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKQ has performed better with a 7.90% return vs -0.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

ARKQ has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for ROBT.

ROBT is categorized as Technology Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: First Trust and ARK. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.75% for ARKQ.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор