PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROBT с ARKQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

ROBT и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ROBT и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROBT и ARKQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		-9.80%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		-0.13%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-13.63%

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью -0.13%.

ROBT

1 день
1.35%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-12.69%
1 год
14.39%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—

ARKQ

1 день
1.83%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.13%
1 год
72.46%
3 года*
31.67%
5 лет*
6.35%
10 лет*
20.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XTROBT с AMOM
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Сравнение комиссий ROBT и ARKQ

ROBT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Доходность на риск

ROBT vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBTARKQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

2.00

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.60

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

3.56

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

11.10

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBT vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBTARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.00

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.20

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.60

-0.37

Корреляция

Корреляция между ROBT и ARKQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и ARKQ

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.27%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Просадки

Сравнение просадок ROBT и ARKQ

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и ARKQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ROBTARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-59.89%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-20.58%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-55.71%

+12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.02%

-14.58%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-17.43%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

6.60%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и ARKQ

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 8.69%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROBTARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

11.83%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.27%

25.90%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

36.50%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

31.96%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

29.63%

-4.13%