PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с XT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBT returned 2.38%/yr vs 8.42%/yr for XT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 20.20%.

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

XT

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
20.20%
6 месяцев
20.54%
1 год
45.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
8.42%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и XT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.20%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-8.22%

Correlation

The correlation between ROBT and XT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.92

The correlation between ROBT and XT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBT и XT

Секторы
ROBT
XT

Технологии

57.0%
43.5%

Промышленность

20.4%
10.1%

Здравоохранение

7.4%
23.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
7.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
5.2%

Финансовые услуги

1.6%
3.3%

Энергетика

1.5%
0.3%

Потребительский защитный сектор

1.4%
0.0%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Технологии

ROBT
57.0%
XT
43.5%

Промышленность

ROBT
20.4%
XT
10.1%

Здравоохранение

ROBT
7.4%
XT
23.4%

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.6%
XT
7.9%

Коммуникационные услуги

ROBT
4.1%
XT
5.2%

Финансовые услуги

ROBT
1.6%
XT
3.3%

Энергетика

ROBT
1.5%
XT
0.3%

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.4%
XT
0.0%

Сырьевые материалы

ROBT

-

XT
2.0%

Недвижимость

ROBT

-

XT
0.0%

Коммунальные услуги

ROBT

-

XT
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с AMOM
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с QTUM-USDXT с IXJ

Доходность на риск

ROBT vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBTXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.89

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.83

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

4.41

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

18.51

-14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBT vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа XT равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBTXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.89

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.41

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.66

-0.31

Просадки

Сравнение просадок ROBT и XT

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-34.41%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-10.45%

-11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-22.09%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-34.41%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.47%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-7.41%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

2.49%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и XT

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что ROBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

4.85%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

11.94%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

15.99%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

20.76%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

20.08%

+5.40%

Сравнение комиссий ROBT и XT

ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и XT

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and XT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.46%) compared to XT (4.85%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs XT's -34.41%.

On 5-year performance, XT leads with 8.42% vs 2.38% for ROBT. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XT has performed better with a 8.42% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.00% for ROBT.

ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.46% for XT.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор