PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROBT с THNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROBT и THNQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ROBT и THNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
41.15%
96.63%
ROBT
THNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROBT:

0.10

THNQ:

1.04

Коэф-т Сортино

ROBT:

0.27

THNQ:

1.47

Коэф-т Омега

ROBT:

1.03

THNQ:

1.19

Коэф-т Кальмара

ROBT:

0.06

THNQ:

1.19

Коэф-т Мартина

ROBT:

0.31

THNQ:

5.04

Индекс Язвы

ROBT:

6.66%

THNQ:

4.49%

Дневная вол-ть

ROBT:

21.26%

THNQ:

21.85%

Макс. просадка

ROBT:

-44.47%

THNQ:

-50.56%

Текущая просадка

ROBT:

-22.67%

THNQ:

-5.00%

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у THNQ с доходностью 20.60%.


ROBT

С начала года

0.03%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

8.36%

1 год

0.36%

5 лет

6.06%

10 лет

N/A

THNQ

С начала года

20.60%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

12.71%

1 год

20.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ROBT и THNQ

ROBT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии THNQ в 0.68%.


THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
График комиссии THNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии ROBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROBT c THNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROBT, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.101.04
Коэффициент Сортино ROBT, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.271.47
Коэффициент Омега ROBT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.19
Коэффициент Кальмара ROBT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.061.19
Коэффициент Мартина ROBT, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.315.04
ROBT
THNQ

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа THNQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и THNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.10
1.04
ROBT
THNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и THNQ

Дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как THNQ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
0.18%0.24%0.36%0.06%0.17%0.42%0.44%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROBT и THNQ

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и THNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.67%
-5.00%
ROBT
THNQ

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и THNQ

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 6.89%, в то время как у ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.89%
7.37%
ROBT
THNQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab