PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROBT с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROBT и BOTZ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ROBT и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
54.32%
35.04%
ROBT
BOTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROBT:

0.10

BOTZ:

0.74

Коэф-т Сортино

ROBT:

0.27

BOTZ:

1.13

Коэф-т Омега

ROBT:

1.03

BOTZ:

1.14

Коэф-т Кальмара

ROBT:

0.06

BOTZ:

0.49

Коэф-т Мартина

ROBT:

0.31

BOTZ:

2.96

Индекс Язвы

ROBT:

6.66%

BOTZ:

5.37%

Дневная вол-ть

ROBT:

21.26%

BOTZ:

21.48%

Макс. просадка

ROBT:

-44.47%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

ROBT:

-22.67%

BOTZ:

-18.47%

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 13.46%.


ROBT

С начала года

0.03%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

8.36%

1 год

0.36%

5 лет

6.06%

10 лет

N/A

BOTZ

С начала года

13.46%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

5.12%

1 год

13.47%

5 лет

8.19%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ROBT и BOTZ

ROBT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.


BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии ROBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROBT c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROBT, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.100.74
Коэффициент Сортино ROBT, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.271.13
Коэффициент Омега ROBT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.14
Коэффициент Кальмара ROBT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.060.49
Коэффициент Мартина ROBT, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.312.96
ROBT
BOTZ

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.10
0.74
ROBT
BOTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и BOTZ

Дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности BOTZ в 0.15%


TTM20232022202120202019201820172016
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
0.18%0.24%0.36%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.15%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок ROBT и BOTZ

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.67%
-18.47%
ROBT
BOTZ

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и BOTZ

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что ROBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.89%
5.60%
ROBT
BOTZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab