PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с IRBO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while IRBO is a Robotics fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBT returned -0.15%/yr vs 11.45%/yr for IRBO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for IRBO.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и iShares Future AI & Tech ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью 53.58%.

ROBT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.00%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.42%
1 год
14.23%
3 года*
6.91%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
—

IRBO

1 день
-0.63%
1 месяц
7.58%
С начала года
53.58%
6 месяцев
52.53%
1 год
86.57%
3 года*
32.76%
5 лет*
11.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и IRBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		3.41%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-11.63%
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		53.58%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%

Correlation

The correlation between ROBT and IRBO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.90

The correlation between ROBT and IRBO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBT и IRBO

Секторы
ROBT
IRBO

Технологии

58.6%
83.8%

Промышленность

20.1%
4.7%

Здравоохранение

6.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
5.5%

Финансовые услуги

1.5%

-

Энергетика

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

ROBT
58.6%
IRBO
83.8%

Промышленность

ROBT
20.1%
IRBO
4.7%

Здравоохранение

ROBT
6.9%
IRBO
0.0%

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.4%
IRBO
2.9%

Коммуникационные услуги

ROBT
3.8%
IRBO
5.5%

Финансовые услуги

ROBT
1.5%
IRBO

-

Энергетика

ROBT
1.3%
IRBO

-

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.3%
IRBO
0.0%

Сырьевые материалы

ROBT

-

IRBO

-

Недвижимость

ROBT

-

IRBO
1.2%

Коммунальные услуги

ROBT

-

IRBO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XTROBT с AMOM
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с ROBOIRBO с AIQIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPTIRBO с KOMP

Доходность на риск

ROBT vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и iShares Future AI & Tech ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBTIRBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.55

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.92

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

4.63

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

15.07

-13.24

ROBT vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа IRBO равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBT и IRBO

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и IRBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-54.50%

+10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-18.81%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-32.44%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-50.53%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-8.37%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-19.75%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

5.76%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и IRBO

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 10.64%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) волатильность равна 19.33%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

19.33%

-8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

29.98%

-10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

34.23%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

29.56%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

28.29%

-2.70%

Сравнение комиссий ROBT и IRBO

ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и IRBO

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and IRBO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (19.33%) compared to ROBT (10.64%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs IRBO's -54.50%.

On 5-year performance, IRBO leads with 11.45% vs -0.15% for ROBT. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 10.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IRBO has performed better with a 11.45% return vs -0.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

IRBO has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for ROBT.

ROBT is categorized as Technology Equities, while IRBO is Robotics. ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while IRBO tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.47% for IRBO.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и IRBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор