PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVC с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVC с QCLN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FVC и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Фонд был запущен 18 мар. 2016 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FVC и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVC и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		-4.24%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		4.23%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции FVC уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 6.62% против 12.77% соответственно.

FVC

1 день
3.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-2.60%
1 год
1.27%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.41%
10 лет*
6.62%

QCLN

1 день
6.51%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.23%
6 месяцев
10.87%
1 год
62.76%
3 года*
-3.26%
5 лет*
-7.25%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SCHGFVC с SPMOFVC с QTRFVC с MNAFVC с ARB
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FVC и QCLN

FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FVC vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.67

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.28

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

3.81

-3.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

11.86

-11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVC vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.67

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.19

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.14

+0.24

Корреляция

Корреляция между FVC и QCLN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и QCLN

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности QCLN в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		2.35%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.22%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FVC и QCLN

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FVCQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-76.18%

+45.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-16.18%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-69.49%

+46.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-71.73%

+40.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-46.16%

+35.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-43.54%

+36.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

5.20%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) составляет 7.51%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что FVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVCQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

14.18%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

27.32%

-16.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

37.76%

-24.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

37.87%

-21.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

34.63%

-17.09%