PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVC с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVC с KNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FVC is a Hedge Fund fund tracking the Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVC returned 4.98%/yr vs 4.31%/yr for KNG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVC charges 0.71%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FVC и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 2.20%.

FVC

1 день
1.40%
1 месяц
11.30%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.97%
1 год
23.41%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.62%

KNG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.33%
1 год
7.44%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVC и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		17.30%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-11.45%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		2.20%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between FVC and KNG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.60

The correlation between FVC and KNG shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FVC и KNG

Секторы
FVC
KNG

Технологии

29.0%
4.3%

Промышленность

27.8%
20.3%

Финансовые услуги

19.8%
12.7%

Здравоохранение

19.4%
10.1%

Энергетика

17.5%
3.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
5.5%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Недвижимость

0.7%
4.4%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

FVC
29.0%
KNG
4.3%

Промышленность

FVC
27.8%
KNG
20.3%

Финансовые услуги

FVC
19.8%
KNG
12.7%

Здравоохранение

FVC
19.4%
KNG
10.1%

Энергетика

FVC
17.5%
KNG
3.0%

Потребительский циклический сектор

FVC
6.4%
KNG
5.5%

Коммуникационные услуги

FVC
6.3%
KNG

-

Недвижимость

FVC
0.7%
KNG
4.4%

Сырьевые материалы

FVC

-

KNG
10.2%

Потребительский защитный сектор

FVC

-

KNG
23.5%

Коммунальные услуги

FVC

-

KNG
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SPMOFVC с SCHGFVC с ARBFVC с MNAFVC с QTR
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FVC vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.73

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.15

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

0.87

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

2.25

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVC vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.73

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FVC и KNG

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVCKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-35.12%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-8.61%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-14.24%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-18.20%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.89%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-4.13%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.32%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и KNG

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVCKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.29%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

7.39%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

10.19%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

13.59%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

17.18%

+0.43%

Сравнение комиссий FVC и KNG

FVC берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и KNG

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности KNG в 8.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		1.92%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVC and KNG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVC has higher volatility (4.29%) compared to KNG (2.29%). In terms of maximum drawdown, FVC dropped -30.96% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, FVC leads with 4.98% vs 4.31% for KNG. On fees, FVC is cheaper at 0.71% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVC has performed better with a 4.98% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVC is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 1.92% for FVC.

FVC is categorized as Hedge Fund, while KNG is Dividend. FVC tracks Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.71% for FVC and 0.75% for KNG.

FVC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVC и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор