PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FVC с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FVC и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVC и KNG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
-4.24%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-11.45%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.24%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.24%.


FVC

1 день
3.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-2.60%
1 год
1.27%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.41%
10 лет*
6.62%

KNG

1 день
1.21%
1 месяц
-6.77%
С начала года
1.24%
6 месяцев
3.06%
1 год
5.02%
3 года*
6.53%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Сравнение комиссий FVC и KNG

FVC берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.


Доходность на риск

FVC vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FVC
Ранг доходности на риск FVC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 1515
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FVCKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.37

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

0.62

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.58

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

2.11

-1.63

FVC vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа KNG равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FVCKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Корреляция

Корреляция между FVC и KNG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и KNG

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности KNG в 8.67%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
2.35%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVC и KNG

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и KNG.


Загрузка...

Показатели просадок


FVCKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-35.12%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-10.55%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-18.20%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-6.77%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-4.09%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.91%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и KNG

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FVCKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

3.41%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

7.48%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

13.68%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

13.63%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.31%

+0.23%