Сравнение FVC с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FVC и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Фонд был запущен 18 мар. 2016 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FVC и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVC и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | -4.24% | 2.12% | 12.43% | -4.59% | -6.03% | 21.92% | 12.71% | 19.28% | -11.45% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.24% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FVC показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.24%.
FVC
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 6.62%
KNG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVC и KNG
FVC берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FVC vs. KNG — Ранг доходности на риск
FVC
KNG
Сравнение FVC c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVC | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.37 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 0.62 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.58 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 2.11 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVC | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.37 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.42 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FVC и KNG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVC и KNG
Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 2.35% | 2.57% | 0.78% | 1.89% | 1.50% | 0.09% | 0.21% | 1.07% | 0.24% | 0.63% | 0.67% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FVC и KNG
Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVC | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -35.12% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -10.55% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -18.20% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -6.77% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -4.09% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.91% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVC и KNG
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVC | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 3.41% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 7.48% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 13.68% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 13.63% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.31% | +0.23% |