Сравнение FVC с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FVC и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Фонд был запущен 18 мар. 2016 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FVC и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVC и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | -4.24% | 2.12% | 12.43% | -4.59% | -6.03% | 14.36% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 5.99% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FVC показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.
FVC
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 6.62%
IGLD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVC и IGLD
FVC берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FVC vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FVC
IGLD
Сравнение FVC c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVC | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.62 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 2.09 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.25 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 9.68 | -9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVC | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.62 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.05 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.05 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между FVC и IGLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVC и IGLD
Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности IGLD в 12.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 2.35% | 2.57% | 0.78% | 1.89% | 1.50% | 0.09% | 0.21% | 1.07% | 0.24% | 0.63% | 0.67% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 12.45% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FVC и IGLD
Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVC | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -18.59% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -17.56% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -18.59% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -11.57% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -5.01% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.08% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVC и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) составляет 7.51%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что FVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVC | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 11.19% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 21.21% | -10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 23.75% | -10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 14.90% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.86% | +2.68% |