PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLD с GLDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLD с GLDY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY).

IGLD и GLDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. GLDY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IGLD и GLDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD и GLDY

2026 (YTD)2025
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		5.99%31.03%
GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		1.71%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью 1.71%.

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—

GLDY

1 день
1.38%
1 месяц
-7.41%
С начала года
1.71%
6 месяцев
7.35%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Defiance Gold Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с SMHIGLD с SGLS.L
Часто сравнивают с GLDY:
GLDY с IAUIGLDY с GDXYGLDY с GLDGLDY с GLDIGLDY с USOYGLDY с SPYTGLDY с WDTE

Сравнение комиссий IGLD и GLDY

IGLD берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.

GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

IGLD vs. GLDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GLDY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c GLDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLDGLDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLD vs. GLDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLDGLDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.88

+0.16

Корреляция

Корреляция между IGLD и GLDY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и GLDY

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что меньше доходности GLDY в 48.03%

TTM20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%
GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		48.03%37.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGLD и GLDY

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и GLDY.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLDGLDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-13.43%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-9.56%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-2.82%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и GLDY

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLDGLDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

19.99%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

19.99%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

19.99%

-5.13%