Сравнение IGLD с GLDY
IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, IGLD returned 14.83% vs 3.71% for GLDY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -8.97%.
IGLD
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -5.55% | 30.58% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -8.97% | 15.15% |
Correlation
The correlation between IGLD and GLDY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between IGLD and GLDY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD vs. GLDY — Ранг доходности на риск
IGLD
GLDY
Сравнение IGLD c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLD | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.14 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 0.54 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLD и GLDY
Максимальная просадка IGLD за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -25.90% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -25.90% | +4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -19.05% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -4.47% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 6.91% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и GLDY
Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 8.14%, в то время как у Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 14.83% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 23.20% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 24.59% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 23.27% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.30% | 23.27% | -7.97% |
Сравнение комиссий IGLD и GLDY
IGLD берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и GLDY
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, что меньше доходности GLDY в 51.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 51.60% | 37.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.29% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD and GLDY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDY has higher volatility (14.83%) compared to IGLD (8.14%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -21.90% vs GLDY's -25.90%.
On 1-year performance, IGLD leads with 14.83% vs 3.71% for GLDY. On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGLD has performed better with a 14.83% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 51.60%, compared with 19.29% for IGLD.
IGLD is categorized as Gold, while GLDY is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Defiance. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.99% for GLDY.
IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGLD и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор