Сравнение FVC с FTXL
FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FVC is a Hedge Fund fund tracking the Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVC returned 4.32%/yr vs 33.21%/yr for FTXL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVC charges 0.71%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности FVC и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVC показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 109.64%.
FVC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.56%
FTXL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 9.52%
- С начала года
- 109.64%
- 6 месяцев
- 106.11%
- 1 год
- 187.31%
- 3 года*
- 59.62%
- 5 лет*
- 33.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVC и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 14.86% | 2.12% | 12.43% | -4.59% | -6.03% | 21.92% | 12.71% | 19.28% | -8.60% | 19.74% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 109.64% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
Correlation
The correlation between FVC and FTXL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between FVC and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVC vs. FTXL — Ранг доходности на риск
FVC
FTXL
Сравнение FVC c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVC | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.61 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 12.99 | -11.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 44.59 | -38.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVC и FTXL
Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVC | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -43.87% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -14.51% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -41.57% | +26.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -43.87% | +21.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -8.59% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -10.53% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.22% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVC и FTXL
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) составляет 6.76%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 22.63%. Это указывает на то, что FVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVC | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 22.63% | -15.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 34.58% | -20.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 40.92% | -26.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 37.11% | -20.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 34.76% | -17.08% |
Сравнение комиссий FVC и FTXL
FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVC и FTXL
Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности FTXL в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.13% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 1.96% | 2.57% | 0.78% | 1.89% | 1.50% | 0.09% | 0.21% | 1.07% | 0.24% | 0.63% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
FVC and FTXL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXL has higher volatility (22.63%) compared to FVC (6.76%). In terms of maximum drawdown, FVC dropped -30.96% vs FTXL's -43.87%.
On 5-year performance, FTXL leads with 33.21% vs 4.32% for FVC. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FVC has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 33.21% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for FVC.
FVC has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.13% for FTXL.
FVC is categorized as Hedge Fund, while FTXL is Semiconductors. FVC tracks Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.71% for FVC and 0.60% for FTXL.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVC и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор