Сравнение FTXL с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
FTXL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXL или SOXL.
Основные характеристики
| FTXL | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.49% | 9.25% |
| Дох-ть за 1 год | 38.90% | 84.85% |
| Дох-ть за 3 года | 7.46% | -17.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.84% | 17.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 4.24 | 2.96 |
| Индекс Язвы | 9.37% | 29.86% |
| Дневная вол-ть | 33.68% | 100.71% |
| Макс. просадка | -43.87% | -90.46% |
| Текущая просадка | -13.04% | -52.28% |
Корреляция
Корреляция между FTXL и SOXL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTXL и SOXL
С начала года, FTXL показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 9.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXL и SOXL
FTXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTXL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXL и SOXL
Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SOXL в 0.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.51% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.70% | 0.47% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.90% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTXL и SOXL
Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTXL и SOXL
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) составляет 8.94%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 28.35%. Это указывает на то, что FTXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.