PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTXL с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXL с SOXL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

FTXL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXL или SOXL.

Корреляция

Корреляция между FTXL и SOXL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTXL и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXL:

-0.15

SOXL:

-0.46

Коэф-т Сортино

FTXL:

0.15

SOXL:

-0.01

Коэф-т Омега

FTXL:

1.02

SOXL:

1.00

Коэф-т Кальмара

FTXL:

-0.12

SOXL:

-0.64

Коэф-т Мартина

FTXL:

-0.27

SOXL:

-1.03

Индекс Язвы

FTXL:

18.44%

SOXL:

55.28%

Дневная вол-ть

FTXL:

44.32%

SOXL:

129.43%

Макс. просадка

FTXL:

-43.87%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

FTXL:

-19.91%

SOXL:

-74.13%

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -32.45%.

FTXL

С начала года

-2.00%

1 месяц

26.67%

6 месяцев

-0.72%

1 год

-6.75%

5 лет

18.60%

10 лет

N/A

SOXL

С начала года

-32.45%

1 месяц

96.90%

6 месяцев

-30.61%

1 год

-59.83%

5 лет

18.53%

10 лет

23.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTXL и SOXL

FTXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXL и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг риск-скорректированной доходности FTXL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXL c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и SOXL

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SOXL в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.50%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.70%0.47%0.12%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		1.91%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXL и SOXL

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и SOXL

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) составляет 10.39%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 29.51%. Это указывает на то, что FTXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...