PortfoliosLab logo
Сравнение FTXL с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXL и SOXL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTXL и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
288.74%
347.49%
FTXL
SOXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXL:

-0.18

SOXL:

-0.48

Коэф-т Сортино

FTXL:

0.04

SOXL:

-0.16

Коэф-т Омега

FTXL:

1.00

SOXL:

0.98

Коэф-т Кальмара

FTXL:

-0.19

SOXL:

-0.70

Коэф-т Мартина

FTXL:

-0.47

SOXL:

-1.21

Индекс Язвы

FTXL:

17.17%

SOXL:

51.61%

Дневная вол-ть

FTXL:

44.02%

SOXL:

128.41%

Макс. просадка

FTXL:

-43.87%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

FTXL:

-30.50%

SOXL:

-83.12%

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность -14.95%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -55.92%.


FTXL

С начала года

-14.95%

1 месяц

-9.64%

6 месяцев

-18.85%

1 год

-11.25%

5 лет

15.67%

10 лет

N/A

SOXL

С начала года

-55.92%

1 месяц

-41.61%

6 месяцев

-64.80%

1 год

-65.83%

5 лет

8.19%

10 лет

19.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXL и SOXL

FTXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.


График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXL: 0.99%
График комиссии FTXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXL: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXL и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXL
Ранг риск-скорректированной доходности FTXL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXL c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXL, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXL: -0.18
SOXL: -0.48
Коэффициент Сортино FTXL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXL: 0.04
SOXL: -0.16
Коэффициент Омега FTXL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTXL: 1.00
SOXL: 0.98
Коэффициент Кальмара FTXL, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXL: -0.19
SOXL: -0.70
Коэффициент Мартина FTXL, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXL: -0.47
SOXL: -1.21

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
-0.48
FTXL
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и SOXL

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SOXL в 2.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
0.58%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.70%0.47%0.12%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
2.92%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXL и SOXL

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.50%
-83.12%
FTXL
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и SOXL

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) составляет 27.05%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 76.13%. Это указывает на то, что FTXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.05%
76.13%
FTXL
SOXL