Сравнение FTXL с SOXS
FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXL returned 33.21%/yr vs -80.20%/yr for SOXS. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. FTXL charges 0.60%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности FTXL и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXL показывает доходность 109.64%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.36%.
FTXL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 9.52%
- С начала года
- 109.64%
- 6 месяцев
- 106.11%
- 1 год
- 187.31%
- 3 года*
- 59.62%
- 5 лет*
- 33.21%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -46.60%
- С начала года
- -93.36%
- 6 месяцев
- -93.05%
- 1 год
- -97.42%
- 3 года*
- -87.32%
- 5 лет*
- -80.20%
- 10 лет*
- -79.49%
Сравнение доходности по годам FTXL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 109.64% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.36% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between FTXL and SOXS is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | -0.96 |
The correlation between FTXL and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
FTXL
SOXS
Сравнение FTXL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.64 | +0.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.99 | -1.00 | +13.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.59 | -1.52 | +46.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXL и SOXS
Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -100.00% | +56.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -97.88% | +83.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.57% | -99.87% | +58.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -99.98% | +56.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -100.00% | +91.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -92.61% | +82.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 64.84% | -60.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXL и SOXS
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) составляет 22.63%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 67.13%. Это указывает на то, что FTXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.63% | 67.13% | -44.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 100.53% | -65.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.92% | 117.64% | -76.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.11% | 111.43% | -74.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.76% | 102.11% | -67.35% |
Сравнение комиссий FTXL и SOXS
FTXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXL и SOXS
Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SOXS в 55.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.13% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 55.66% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTXL and SOXS have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (67.13%) compared to FTXL (22.63%). In terms of maximum drawdown, FTXL dropped -43.87% vs SOXS's -100.00%.
On 5-year performance, FTXL leads with 33.21% vs -80.20% for SOXS. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXL has been the lower-risk option at 22.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 33.21% return vs -80.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 55.66%, compared with 0.13% for FTXL.
FTXL is categorized as Semiconductors, while SOXS is Inverse Equities. FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for FTXL and 1.08% for SOXS.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXL и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор