Сравнение FTXL с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
FTXL и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXL и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 17.52% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXL показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%.
FTXL
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 32.85%
- 1 год
- 101.16%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXL и SOXS
FTXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
FTXL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
FTXL
SOXS
Сравнение FTXL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | -0.78 | +3.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | -2.06 | +5.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.74 | +0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.50 | -0.97 | +6.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.31 | -1.09 | +22.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | -0.78 | +3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.66 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | -0.76 | +1.48 |
Корреляция
Корреляция между FTXL и SOXS составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXL и SOXS
Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.23% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTXL и SOXS
Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -100.00% | +56.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -96.52% | +77.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -99.85% | +55.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -100.00% | +93.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -92.53% | +81.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 85.61% | -80.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXL и SOXS
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) составляет 13.48%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что FTXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 39.00% | -25.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.09% | 79.00% | -50.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 120.15% | -78.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 106.42% | -71.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.99% | 99.19% | -65.20% |