PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXL с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXL с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXL returned 34.02%/yr vs -79.43%/yr for SOXS. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. FTXL charges 0.60%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности FTXL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность 110.86%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXL и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between FTXL and SOXS is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

-0.96

The correlation between FTXL and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с XLKFTXL с SOXLFTXL с VOO
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

FTXL vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXLSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.00
-0.96

+6.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.56
-3.83

+9.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

0.59

+1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.86

-1.00

+15.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.40

-1.43

+56.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXL vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет 6.00, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXLSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00

-0.96

+6.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

-0.74

+1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.79

+1.71

Просадки

Сравнение просадок FTXL и SOXS

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXLSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-100.00%

+56.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-97.68%

+83.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.57%

-99.80%

+58.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-99.97%

+56.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-100.00%

+97.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-92.61%

+82.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

68.11%

-64.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и SOXS

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) составляет 14.14%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что FTXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXLSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.14%

44.24%

-30.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.04%

84.19%

-55.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.94%

102.19%

-66.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.03%

108.21%

-72.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.25%

100.48%

-66.23%

Сравнение комиссий FTXL и SOXS

FTXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и SOXS

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXL and SOXS have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to FTXL (14.14%). In terms of maximum drawdown, FTXL dropped -43.87% vs SOXS's -100.00%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs -79.43% for SOXS. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXL has been the lower-risk option at 14.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs -79.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.13% for FTXL.

FTXL is categorized as Semiconductors, while SOXS is Inverse Equities. FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for FTXL and 1.08% for SOXS.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXL и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор