PortfoliosLab logo
Сравнение FTXL с SOXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXL и SOXS составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности FTXL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
288.74%
-100.00%
FTXL
SOXS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXL:

-0.18

SOXS:

-0.42

Коэф-т Сортино

FTXL:

0.04

SOXS:

0.15

Коэф-т Омега

FTXL:

1.00

SOXS:

1.02

Коэф-т Кальмара

FTXL:

-0.19

SOXS:

-0.55

Коэф-т Мартина

FTXL:

-0.47

SOXS:

-1.29

Индекс Язвы

FTXL:

17.17%

SOXS:

42.54%

Дневная вол-ть

FTXL:

44.02%

SOXS:

130.08%

Макс. просадка

FTXL:

-43.87%

SOXS:

-100.00%

Текущая просадка

FTXL:

-30.50%

SOXS:

-100.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTXL показывает доходность -14.95%, а SOXS немного выше – -14.39%.


FTXL

С начала года

-14.95%

1 месяц

-9.64%

6 месяцев

-18.85%

1 год

-11.25%

5 лет

15.67%

10 лет

N/A

SOXS

С начала года

-14.39%

1 месяц

-16.61%

6 месяцев

-6.20%

1 год

-49.70%

5 лет

-72.05%

10 лет

-66.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXL и SOXS

FTXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.


График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXS: 1.08%
График комиссии FTXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXL: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXL и SOXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXL
Ранг риск-скорректированной доходности FTXL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SOXS
Ранг риск-скорректированной доходности SOXS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXL, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXL: -0.18
SOXS: -0.42
Коэффициент Сортино FTXL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXL: 0.04
SOXS: 0.15
Коэффициент Омега FTXL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTXL: 1.00
SOXS: 1.02
Коэффициент Кальмара FTXL, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXL: -0.19
SOXS: -0.55
Коэффициент Мартина FTXL, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXL: -0.47
SOXS: -1.29

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
-0.42
FTXL
SOXS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и SOXS

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SOXS в 5.22%


TTM202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
0.58%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.70%0.47%0.12%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
5.22%5.45%9.22%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXL и SOXS

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.50%
-100.00%
FTXL
SOXS

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и SOXS

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) составляет 27.05%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 99.20%. Это указывает на то, что FTXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.05%
99.20%
FTXL
SOXS