Сравнение FTXL с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
FTXL и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXL или SOXS.
Основные характеристики
| FTXL | SOXS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.49% | -64.29% |
| Дох-ть за 1 год | 38.90% | -80.37% |
| Дох-ть за 3 года | 7.46% | -63.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.84% | -76.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | -0.79 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | -1.53 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 0.83 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | -0.81 |
| Коэф-т Мартина | 4.24 | -1.21 |
| Индекс Язвы | 9.37% | 66.62% |
| Дневная вол-ть | 33.68% | 102.32% |
| Макс. просадка | -43.87% | -100.00% |
| Текущая просадка | -13.04% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между FTXL и SOXS составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FTXL и SOXS
С начала года, FTXL показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -64.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXL и SOXS
FTXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTXL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXL и SOXS
Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SOXS в 8.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.51% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.70% | 0.47% | 0.12% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 8.05% | 9.21% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTXL и SOXS
Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTXL и SOXS
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) составляет 8.94%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 26.44%. Это указывает на то, что FTXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.