PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTXL с SOXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXL с SOXS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

FTXL и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXL или SOXS.

Корреляция

Корреляция между FTXL и SOXS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTXL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXL:

-0.16

SOXS:

-0.44

Коэф-т Сортино

FTXL:

0.22

SOXS:

-0.07

Коэф-т Омега

FTXL:

1.03

SOXS:

0.99

Коэф-т Кальмара

FTXL:

-0.07

SOXS:

-0.63

Коэф-т Мартина

FTXL:

-0.16

SOXS:

-1.64

Индекс Язвы

FTXL:

18.39%

SOXS:

38.75%

Дневная вол-ть

FTXL:

44.39%

SOXS:

131.39%

Макс. просадка

FTXL:

-43.87%

SOXS:

-100.00%

Текущая просадка

FTXL:

-19.57%

SOXS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -48.18%.

FTXL

С начала года

-1.59%

1 месяц

22.68%

6 месяцев

-3.64%

1 год

-6.98%

5 лет

18.72%

10 лет

N/A

SOXS

С начала года

-48.18%

1 месяц

-49.98%

6 месяцев

-48.36%

1 год

-58.05%

5 лет

-74.38%

10 лет

-68.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTXL и SOXS

FTXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXL и SOXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг риск-скорректированной доходности FTXL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг риск-скорректированной доходности SOXS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и SOXS

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SOXS в 8.62%

TTM202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.50%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.70%0.47%0.12%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		8.62%5.43%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXL и SOXS

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и SOXS

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) составляет 11.34%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 37.62%. Это указывает на то, что FTXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...