PortfoliosLab logo
Сравнение FTXL с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXL и XLK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTXL и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
292.83%
380.97%
FTXL
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXL:

-0.20

XLK:

0.22

Коэф-т Сортино

FTXL:

0.01

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

FTXL:

1.00

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

FTXL:

-0.21

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

FTXL:

-0.51

XLK:

0.83

Индекс Язвы

FTXL:

17.27%

XLK:

7.83%

Дневная вол-ть

FTXL:

44.00%

XLK:

30.22%

Макс. просадка

FTXL:

-43.87%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

FTXL:

-29.77%

XLK:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -10.19%.


FTXL

С начала года

-14.06%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-19.12%

1 год

-13.58%

5 лет

15.54%

10 лет

N/A

XLK

С начала года

-10.19%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

-9.17%

1 год

5.05%

5 лет

19.52%

10 лет

18.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXL и XLK

FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


График комиссии FTXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXL: 0.60%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXL и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXL
Ранг риск-скорректированной доходности FTXL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXL c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXL, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXL: -0.20
XLK: 0.22
Коэффициент Сортино FTXL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXL: 0.01
XLK: 0.51
Коэффициент Омега FTXL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTXL: 1.00
XLK: 1.07
Коэффициент Кальмара FTXL, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXL: -0.21
XLK: 0.25
Коэффициент Мартина FTXL, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXL: -0.51
XLK: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.22
FTXL
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и XLK

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XLK в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
0.57%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.70%0.47%0.12%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FTXL и XLK

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.77%
-13.77%
FTXL
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и XLK

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 26.99% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 19.02%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.99%
19.02%
FTXL
XLK