PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVC с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVC с CIBR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

FVC и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Фонд был запущен 18 мар. 2016 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FVC и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVC и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		-4.24%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-12.12%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность -4.24%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -12.12%. За последние 10 лет акции FVC уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 6.62% против 14.52% соответственно.

FVC

1 день
3.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-2.60%
1 год
1.27%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.41%
10 лет*
6.62%

CIBR

1 день
3.11%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-17.17%
1 год
0.06%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SCHGFVC с SPMOFVC с QTRFVC с MNAFVC с ARB
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий FVC и CIBR

FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

FVC vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.00

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

0.17

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.03

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

-0.07

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVC vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.00

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.36

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.13

Корреляция

Корреляция между FVC и CIBR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и CIBR

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		2.35%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FVC и CIBR

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

FVCCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-33.89%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-21.96%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-33.89%

+11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-33.89%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-19.50%

+8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-8.66%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

8.02%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и CIBR

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVCCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.04%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

16.45%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

24.46%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

24.21%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

23.22%

-5.68%