PortfoliosLab logo
Сравнение CIBR с BUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CIBR и BUG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CIBR и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
137.82%
120.81%
CIBR
BUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIBR:

0.84

BUG:

0.68

Коэф-т Сортино

CIBR:

1.29

BUG:

1.11

Коэф-т Омега

CIBR:

1.17

BUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

CIBR:

1.01

BUG:

0.84

Коэф-т Мартина

CIBR:

3.62

BUG:

2.90

Индекс Язвы

CIBR:

5.63%

BUG:

5.76%

Дневная вол-ть

CIBR:

24.29%

BUG:

24.76%

Макс. просадка

CIBR:

-33.89%

BUG:

-41.66%

Текущая просадка

CIBR:

-8.88%

BUG:

-9.11%

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 4.18%.


CIBR

С начала года

3.28%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

7.02%

1 год

19.77%

5 лет

18.07%

10 лет

N/A

BUG

С начала года

4.18%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

7.18%

1 год

16.91%

5 лет

15.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CIBR и BUG

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.


График комиссии CIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIBR: 0.60%
График комиссии BUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUG: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIBR и BUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIBR
Ранг риск-скорректированной доходности CIBR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIBR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

BUG
Ранг риск-скорректированной доходности BUG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIBR c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIBR, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CIBR: 0.84
BUG: 0.68
Коэффициент Сортино CIBR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CIBR: 1.29
BUG: 1.11
Коэффициент Омега CIBR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CIBR: 1.17
BUG: 1.14
Коэффициент Кальмара CIBR, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CIBR: 1.01
BUG: 0.84
Коэффициент Мартина CIBR, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CIBR: 3.62
BUG: 2.90

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUG равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.68
CIBR
BUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и BUG

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности BUG в 0.09%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.25%0.29%0.42%0.30%0.59%1.10%0.23%0.22%0.10%0.77%0.58%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.09%0.09%0.11%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIBR и BUG

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и BUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.88%
-9.11%
CIBR
BUG

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и BUG

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с Global X Cybersecurity ETF (BUG) с волатильностью 13.99%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.69%
13.99%
CIBR
BUG