PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с BUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с BUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - CIBR tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index while BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIBR returned 16.28%/yr vs 6.86%/yr for BUG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for BUG.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 20.72%.

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%

BUG

1 день
-4.04%
1 месяц
33.08%
С начала года
20.72%
6 месяцев
15.17%
1 год
2.89%
3 года*
15.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и BUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%5.23%
BUG
Global X Cybersecurity ETF		20.72%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%

Correlation

The correlation between CIBR and BUG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.94

The correlation between CIBR and BUG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CIBR и BUG

Секторы
CIBR
BUG

Технологии

94.0%
99.9%

Промышленность

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.6%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CIBR
94.0%
BUG
99.9%

Промышленность

CIBR
3.5%
BUG

-

Коммуникационные услуги

CIBR
2.6%
BUG
0.0%

Сырьевые материалы

CIBR

-

BUG

-

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

BUG
0.0%

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

BUG
0.0%

Энергетика

CIBR

-

BUG

-

Финансовые услуги

CIBR

-

BUG

-

Здравоохранение

CIBR

-

BUG
0.0%

Недвижимость

CIBR

-

BUG

-

Коммунальные услуги

CIBR

-

BUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Global X Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBRCIBR с CIBR.L
Часто сравнивают с BUG:
BUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с SKYYBUG с WCLD

Доходность на риск

CIBR vs. BUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBRBUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.09

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
0.34

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

0.08

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

0.16

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR vs. BUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа BUG равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBRBUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.09

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.24

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.49

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CIBR и BUG

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и BUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-41.66%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-37.69%

+15.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-37.69%

+15.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-41.66%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-4.62%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-14.42%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

18.36%

-9.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и BUG

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) составляет 10.90%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что CIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

14.07%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

25.81%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

30.78%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

28.47%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

29.33%

-5.73%

Сравнение комиссий CIBR и BUG

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и BUG

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности BUG в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CIBR and BUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUG has higher volatility (14.07%) compared to CIBR (10.90%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs BUG's -41.66%.

On 5-year performance, CIBR leads with 16.28% vs 6.86% for BUG. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CIBR has been the lower-risk option at 10.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 16.28% return vs 6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

CIBR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.03% for BUG.

CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.50% for BUG.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и BUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор