PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIBR с BUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIBR с BUG

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Global X Cybersecurity ETF (BUG).

CIBR и BUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIBR или BUG.

Корреляция

Корреляция между CIBR и BUG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIBR:

1.18

BUG:

0.72

Коэф-т Сортино

CIBR:

1.68

BUG:

1.13

Коэф-т Омега

CIBR:

1.23

BUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

CIBR:

1.40

BUG:

0.86

Коэф-т Мартина

CIBR:

4.91

BUG:

2.85

Индекс Язвы

CIBR:

5.75%

BUG:

5.98%

Дневная вол-ть

CIBR:

24.45%

BUG:

24.97%

Макс. просадка

CIBR:

-33.89%

BUG:

-41.66%

Текущая просадка

CIBR:

-0.37%

BUG:

-5.30%

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 8.54%.

CIBR

С начала года

12.93%

1 месяц

15.99%

6 месяцев

17.00%

1 год

28.48%

3 года

21.36%

5 лет

18.76%

10 лет

N/A

BUG

С начала года

8.54%

1 месяц

8.78%

6 месяцев

7.67%

1 год

17.90%

3 года

11.52%

5 лет

14.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Global X Cybersecurity ETF

Сравнение комиссий CIBR и BUG

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.

CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
BUG
Global X Cybersecurity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIBR и BUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг риск-скорректированной доходности CIBR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIBR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
BUG
Ранг риск-скорректированной доходности BUG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIBR c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа BUG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и BUG

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности BUG в 0.09%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.23%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.09%0.09%0.11%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIBR и BUG

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и BUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и BUG

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) составляет 5.95%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что CIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...