Сравнение CIBR с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
CIBR и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIBR и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIBR и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -11.46% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CIBR показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции CIBR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.60% против 18.99% соответственно.
CIBR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 14.60%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIBR и QQQ
CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
CIBR vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CIBR
QQQ
Сравнение CIBR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIBR | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 1.07 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.66 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.00 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 7.32 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIBR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.07 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.86 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между CIBR и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBR и QQQ
Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок CIBR и QQQ
Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIBR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -82.97% | +49.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -12.62% | -9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -35.12% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -35.12% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.89% | -7.86% | -11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -32.99% | +24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 3.44% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBR и QQQ
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIBR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 6.61% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 12.82% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.46% | 22.70% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 22.38% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 22.25% | +0.97% |