PortfoliosLab logo
Сравнение CIBR с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CIBR и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CIBR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
245.79%
371.99%
CIBR
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIBR:

0.84

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

CIBR:

1.29

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

CIBR:

1.17

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

CIBR:

1.01

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

CIBR:

3.62

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

CIBR:

5.63%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

CIBR:

24.29%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

CIBR:

-33.89%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CIBR:

-8.88%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.46%.


CIBR

С начала года

3.28%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

7.02%

1 год

19.77%

5 лет

18.07%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CIBR и QQQ

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии CIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIBR: 0.60%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIBR и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIBR
Ранг риск-скорректированной доходности CIBR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIBR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIBR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIBR, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CIBR: 0.84
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино CIBR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CIBR: 1.29
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега CIBR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CIBR: 1.17
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара CIBR, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CIBR: 1.01
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина CIBR, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CIBR: 3.62
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.45
CIBR
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и QQQ

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.25%0.29%0.42%0.30%0.59%1.10%0.23%0.22%0.10%0.77%0.58%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CIBR и QQQ

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.88%
-12.31%
CIBR
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и QQQ

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) составляет 14.69%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что CIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.69%
16.85%
CIBR
QQQ