Сравнение CIBR с WCBR
CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIBR returned 15.43%/yr vs 9.35%/yr for WCBR. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for WCBR.
Доходность
Сравнение доходности CIBR и WCBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIBR показывает доходность 36.91%, что значительно ниже, чем у WCBR с доходностью 44.76%.
CIBR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- 47.04%
- С начала года
- 36.91%
- 1 год
- 36.34%
- 3 года*
- 29.93%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 18.81%
- Всё время*
- 16.02%
WCBR
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 62.30%
- С начала года
- 44.76%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $119.91M | $138.30M | $142.80M | |
| $2.75M | $2.18M | $1.59M |
Сравнение доходности по годам CIBR и WCBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 36.91% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.16% |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 44.76% | -1.44% | 11.42% | 66.63% | -41.96% | 7.65% |
Correlation
The correlation between CIBR and WCBR is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between CIBR and WCBR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CIBR и WCBR
Секторы
CIBR
WCBR
Технологии
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CIBR
WCBR
Промышленность
CIBR
WCBR
-
Коммуникационные услуги
CIBR
WCBR
-
Сырьевые материалы
CIBR
-
WCBR
-
Потребительский циклический сектор
CIBR
-
WCBR
-
Потребительский защитный сектор
CIBR
-
WCBR
-
Энергетика
CIBR
-
WCBR
-
Финансовые услуги
CIBR
-
WCBR
-
Здравоохранение
CIBR
-
WCBR
-
Недвижимость
CIBR
-
WCBR
-
Коммунальные услуги
CIBR
-
WCBR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIBR vs. WCBR — Ранг доходности на риск
CIBR
WCBR
Сравнение CIBR c WCBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIBR | WCBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.13 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 2.56 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIBR и WCBR
Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и WCBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIBR | WCBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -52.25% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -29.92% | +7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -30.27% | +8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -52.25% | +18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.32% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -19.94% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 13.26% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBR и WCBR
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) составляет 8.29%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что CIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIBR | WCBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 11.61% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 29.22% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.26% | 34.63% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 34.14% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 33.69% | -10.01% |
Сравнение комиссий CIBR и WCBR
CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBR и WCBR
Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как WCBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.40% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CIBR and WCBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WCBR has higher volatility (11.61%) compared to CIBR (8.29%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs WCBR's -52.25%.
On 5-year performance, CIBR leads with 15.43% vs 9.35% for WCBR. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIBR has been the lower-risk option at 8.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 15.43% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.
CIBR has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for WCBR.
CIBR is categorized as Cybersecurity, while WCBR is Technology Equities. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.45% for WCBR.
CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIBR и WCBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор