PortfoliosLab logo
Сравнение CIBR с WCBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CIBR и WCBR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CIBR и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.76%
13.40%
CIBR
WCBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIBR:

0.84

WCBR:

0.38

Коэф-т Сортино

CIBR:

1.29

WCBR:

0.73

Коэф-т Омега

CIBR:

1.17

WCBR:

1.09

Коэф-т Кальмара

CIBR:

1.01

WCBR:

0.44

Коэф-т Мартина

CIBR:

3.62

WCBR:

1.41

Индекс Язвы

CIBR:

5.63%

WCBR:

7.70%

Дневная вол-ть

CIBR:

24.29%

WCBR:

28.62%

Макс. просадка

CIBR:

-33.89%

WCBR:

-52.25%

Текущая просадка

CIBR:

-8.88%

WCBR:

-14.75%

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у WCBR с доходностью -1.63%.


CIBR

С начала года

3.28%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

7.02%

1 год

19.77%

5 лет

18.07%

10 лет

N/A

WCBR

С начала года

-1.63%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

6.43%

1 год

10.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CIBR и WCBR

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.


График комиссии CIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIBR: 0.60%
График комиссии WCBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCBR: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIBR и WCBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIBR
Ранг риск-скорректированной доходности CIBR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIBR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

WCBR
Ранг риск-скорректированной доходности WCBR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCBR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIBR c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIBR, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CIBR: 0.84
WCBR: 0.38
Коэффициент Сортино CIBR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CIBR: 1.29
WCBR: 0.73
Коэффициент Омега CIBR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CIBR: 1.17
WCBR: 1.09
Коэффициент Кальмара CIBR, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CIBR: 1.01
WCBR: 0.44
Коэффициент Мартина CIBR, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CIBR: 3.62
WCBR: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа WCBR равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.38
CIBR
WCBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и WCBR

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности WCBR в 0.02%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.25%0.29%0.42%0.30%0.59%1.10%0.23%0.22%0.10%0.77%0.58%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
0.02%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIBR и WCBR

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и WCBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.88%
-14.75%
CIBR
WCBR

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и WCBR

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) составляет 14.69%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что CIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.69%
16.37%
CIBR
WCBR