PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с WCBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с WCBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIBR returned 16.03%/yr vs 9.52%/yr for WCBR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for WCBR.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 27.16%, что значительно выше, чем у WCBR с доходностью 25.14%.

CIBR

1 день
-1.06%
1 месяц
27.98%
С начала года
27.16%
6 месяцев
21.95%
1 год
25.06%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.34%

WCBR

1 день
-1.33%
1 месяц
25.44%
С начала года
25.14%
6 месяцев
18.78%
1 год
11.73%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и WCBR

2026 (YTD)20252024202320222021
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		27.16%13.06%18.21%39.71%-26.46%18.58%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		25.14%-1.44%11.42%66.63%-41.96%6.99%

Correlation

The correlation between CIBR and WCBR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.91

The correlation between CIBR and WCBR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CIBR и WCBR

Секторы
CIBR
WCBR

Технологии

94.0%
100.0%

Промышленность

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CIBR
94.0%
WCBR
100.0%

Промышленность

CIBR
3.5%
WCBR

-

Коммуникационные услуги

CIBR
2.6%
WCBR

-

Сырьевые материалы

CIBR

-

WCBR

-

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

WCBR

-

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

WCBR

-

Энергетика

CIBR

-

WCBR

-

Финансовые услуги

CIBR

-

WCBR

-

Здравоохранение

CIBR

-

WCBR

-

Недвижимость

CIBR

-

WCBR

-

Коммунальные услуги

CIBR

-

WCBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

WisdomTree Cybersecurity Fund

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с CIBR.L
Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGIWCBR с XDAT

Доходность на риск

CIBR vs. WCBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBRWCBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.37

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
0.70

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

0.39

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

0.90

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR vs. WCBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа WCBR равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBRWCBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.37

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.28

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.20

+0.46

Просадки

Сравнение просадок CIBR и WCBR

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и WCBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRWCBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-52.25%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-29.92%

+7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-30.27%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-52.25%

+18.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-5.82%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-20.35%

+11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

13.04%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и WCBR

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) составляет 11.15%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что CIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRWCBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

13.74%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

27.29%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

32.18%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

33.61%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

33.58%

-9.99%

Сравнение комиссий CIBR и WCBR

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и WCBR

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как WCBR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CIBR and WCBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WCBR has higher volatility (13.74%) compared to CIBR (11.15%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs WCBR's -52.25%.

On 5-year performance, CIBR leads with 16.03% vs 9.52% for WCBR. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIBR has been the lower-risk option at 11.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 16.03% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

CIBR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for WCBR.

CIBR is categorized as Cybersecurity, while WCBR is Technology Equities. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.45% for WCBR.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и WCBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор