PortfoliosLab logo
Сравнение CIBR с HACK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CIBR и HACK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CIBR и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
241.41%
146.96%
CIBR
HACK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIBR:

0.90

HACK:

0.75

Коэф-т Сортино

CIBR:

1.36

HACK:

1.19

Коэф-т Омега

CIBR:

1.18

HACK:

1.16

Коэф-т Кальмара

CIBR:

1.08

HACK:

0.88

Коэф-т Мартина

CIBR:

3.91

HACK:

3.22

Индекс Язвы

CIBR:

5.58%

HACK:

5.98%

Дневная вол-ть

CIBR:

24.27%

HACK:

25.46%

Макс. просадка

CIBR:

-33.89%

HACK:

-42.68%

Текущая просадка

CIBR:

-10.03%

HACK:

-12.69%

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у HACK с доходностью -2.93%.


CIBR

С начала года

1.98%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

6.36%

1 год

18.86%

5 лет

18.36%

10 лет

N/A

HACK

С начала года

-2.93%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

3.70%

1 год

16.69%

5 лет

13.19%

10 лет

9.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CIBR и HACK

И CIBR, и HACK имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии CIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIBR: 0.60%
График комиссии HACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACK: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIBR и HACK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIBR
Ранг риск-скорректированной доходности CIBR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

HACK
Ранг риск-скорректированной доходности HACK, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIBR c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIBR, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CIBR: 0.90
HACK: 0.75
Коэффициент Сортино CIBR, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CIBR: 1.36
HACK: 1.19
Коэффициент Омега CIBR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIBR: 1.18
HACK: 1.16
Коэффициент Кальмара CIBR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CIBR: 1.08
HACK: 0.88
Коэффициент Мартина CIBR, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CIBR: 3.91
HACK: 3.22

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HACK равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.75
CIBR
HACK

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и HACK

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности HACK в 0.14%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.25%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.14%0.14%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIBR и HACK

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и HACK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.03%
-12.69%
CIBR
HACK

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и HACK

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) составляет 14.83%, в то время как у ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что CIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.83%
16.18%
CIBR
HACK