PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIBR с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с HACK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIBR returned 18.35%/yr vs 16.35%/yr for HACK. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 28.94%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 36.99%. За последние 10 лет акции CIBR превзошли акции HACK по среднегодовой доходности: 18.35% против 16.35% соответственно.

CIBR

1 день
-1.29%
1 месяц
8.10%
6 месяцев
27.76%
С начала года
28.94%
1 год
25.97%
3 года*
26.27%
5 лет*
14.79%
10 лет*
18.35%

HACK

1 день
-1.02%
1 месяц
14.80%
6 месяцев
37.75%
С начала года
36.99%
1 год
31.36%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.92%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и HACK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.94%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		36.99%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%19.68%

Correlation

The correlation between CIBR and HACK is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.96

The correlation between CIBR and HACK has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CIBR и HACK

Секторы
CIBR
HACK

Технологии

95.4%
90.0%

Промышленность

2.7%
9.6%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CIBR
95.4%
HACK
90.0%

Промышленность

CIBR
2.7%
HACK
9.6%

Коммуникационные услуги

CIBR
1.9%
HACK

-

Сырьевые материалы

CIBR

-

HACK

-

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

HACK

-

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

HACK

-

Энергетика

CIBR

-

HACK

-

Финансовые услуги

CIBR

-

HACK
0.3%

Здравоохранение

CIBR

-

HACK

-

Недвижимость

CIBR

-

HACK

-

Коммунальные услуги

CIBR

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Amplify Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBRCIBR с CIBR.L
Часто сравнивают с HACK:
HACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAMHACK с IHAK

Доходность на риск

CIBR vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIBRHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.17

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.68

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.52

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

3.59

-0.84

CIBR vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HACK равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIBR и HACK

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-42.68%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-20.67%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-21.90%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-38.68%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-38.68%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-3.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-11.57%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

8.76%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и HACK

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) составляет 7.96%, в то время как у Amplify Cybersecurity ETF (HACK) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что CIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

9.31%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.49%

23.45%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

27.02%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

24.60%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

23.33%

+0.29%

Сравнение комиссий CIBR и HACK

И CIBR, и HACK имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и HACK

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности HACK в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.43%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.05%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CIBR and HACK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HACK has higher volatility (9.31%) compared to CIBR (7.96%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs HACK's -42.68%.

On 10-year performance, CIBR leads with 18.35% vs 16.35% for HACK. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, CIBR has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 18.35% return vs 16.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR and HACK have the same expense ratio: 0.60% per year.

CIBR has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.05% for HACK.

CIBR is categorized as Cybersecurity, while HACK is Technology Equities. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. They also come from different issuers: First Trust and Amplify.

HACK currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор