PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с HACK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) are both Technology Equities funds - CIBR tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index while HACK tracks the Prime Cyber Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIBR returned 18.49%/yr vs 15.84%/yr for HACK. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIBR показывает доходность 28.52%, а HACK немного ниже – 27.17%. За последние 10 лет акции CIBR превзошли акции HACK по среднегодовой доходности: 18.49% против 15.84% соответственно.

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%

HACK

1 день
-3.00%
1 месяц
24.54%
С начала года
27.17%
6 месяцев
21.31%
1 год
21.52%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.82%
10 лет*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и HACK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		27.17%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%19.68%

Correlation

The correlation between CIBR and HACK is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.96

The correlation between CIBR and HACK has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CIBR и HACK

Секторы
CIBR
HACK

Технологии

94.0%
93.0%

Промышленность

3.5%
6.9%

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CIBR
94.0%
HACK
93.0%

Промышленность

CIBR
3.5%
HACK
6.9%

Коммуникационные услуги

CIBR
2.6%
HACK

-

Сырьевые материалы

CIBR

-

HACK

-

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

HACK

-

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

HACK

-

Энергетика

CIBR

-

HACK

-

Финансовые услуги

CIBR

-

HACK
0.1%

Здравоохранение

CIBR

-

HACK

-

Недвижимость

CIBR

-

HACK

-

Коммунальные услуги

CIBR

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBRCIBR с CIBR.L
Часто сравнивают с HACK:
HACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAMHACK с AWAY

Доходность на риск

CIBR vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBRHACKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.85

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.27

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

2.52

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HACK равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBRHACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.85

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.57

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CIBR и HACK

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-42.68%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-20.67%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-21.90%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-38.68%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-38.68%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-3.00%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-11.63%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

8.58%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и HACK

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеют волатильность 10.90% и 10.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

10.68%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

21.52%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

25.47%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

24.18%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

23.27%

+0.33%

Сравнение комиссий CIBR и HACK

И CIBR, и HACK имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и HACK

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности HACK в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CIBR and HACK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to HACK (10.68%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs HACK's -42.68%.

On 10-year performance, CIBR leads with 18.49% vs 15.84% for HACK. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 18.49% return vs 15.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR and HACK have the same expense ratio: 0.60% per year.

CIBR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.06% for HACK.

CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while HACK tracks Prime Cyber Defense Index. They also come from different issuers: First Trust and ETFMG.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор