PortfoliosLab logo
Сравнение CIBR с IHAK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CIBR и IHAK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CIBR и IHAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139.64%
95.61%
CIBR
IHAK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIBR:

0.85

IHAK:

0.42

Коэф-т Сортино

CIBR:

1.30

IHAK:

0.74

Коэф-т Омега

CIBR:

1.17

IHAK:

1.09

Коэф-т Кальмара

CIBR:

1.02

IHAK:

0.48

Коэф-т Мартина

CIBR:

3.67

IHAK:

1.75

Индекс Язвы

CIBR:

5.61%

IHAK:

5.23%

Дневная вол-ть

CIBR:

24.28%

IHAK:

21.68%

Макс. просадка

CIBR:

-33.89%

IHAK:

-34.42%

Текущая просадка

CIBR:

-9.19%

IHAK:

-8.61%

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у IHAK с доходностью -0.78%.


CIBR

С начала года

2.94%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

7.01%

1 год

19.37%

5 лет

18.47%

10 лет

N/A

IHAK

С начала года

-0.78%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

-3.01%

1 год

8.65%

5 лет

12.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CIBR и IHAK

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IHAK в 0.47%.


График комиссии CIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIBR: 0.60%
График комиссии IHAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHAK: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIBR и IHAK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIBR
Ранг риск-скорректированной доходности CIBR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIBR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

IHAK
Ранг риск-скорректированной доходности IHAK, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHAK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIBR c IHAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIBR, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CIBR: 0.85
IHAK: 0.42
Коэффициент Сортино CIBR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CIBR: 1.30
IHAK: 0.74
Коэффициент Омега CIBR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIBR: 1.17
IHAK: 1.09
Коэффициент Кальмара CIBR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CIBR: 1.02
IHAK: 0.48
Коэффициент Мартина CIBR, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CIBR: 3.67
IHAK: 1.75

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа IHAK равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и IHAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
0.42
CIBR
IHAK

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и IHAK

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности IHAK в 0.20%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.25%0.29%0.42%0.30%0.59%1.10%0.23%0.22%0.10%0.77%0.58%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
0.20%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIBR и IHAK

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке IHAK в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и IHAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.19%
-8.61%
CIBR
IHAK

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и IHAK

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.77%
12.69%
CIBR
IHAK