PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с IHAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с IHAK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and IHAK (iShares Cybersecurity & Tech ETF) are both Technology Equities funds - CIBR tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index while IHAK tracks the NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIBR returned 16.28%/yr vs 7.84%/yr for IHAK. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for IHAK.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и IHAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у IHAK с доходностью 23.23%.

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%

IHAK

1 день
-2.35%
1 месяц
21.17%
С начала года
23.23%
6 месяцев
20.30%
1 год
14.82%
3 года*
17.55%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и IHAK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%6.40%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		23.23%-1.29%7.60%37.77%-25.81%11.13%51.22%6.66%

Correlation

The correlation between CIBR and IHAK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.95

The correlation between CIBR and IHAK has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CIBR и IHAK

Секторы
CIBR
IHAK

Технологии

94.0%
95.8%

Промышленность

3.5%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CIBR
94.0%
IHAK
95.8%

Промышленность

CIBR
3.5%
IHAK
3.3%

Коммуникационные услуги

CIBR
2.6%
IHAK
0.4%

Сырьевые материалы

CIBR

-

IHAK

-

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

IHAK

-

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

IHAK

-

Энергетика

CIBR

-

IHAK

-

Финансовые услуги

CIBR

-

IHAK

-

Здравоохранение

CIBR

-

IHAK

-

Недвижимость

CIBR

-

IHAK

-

Коммунальные услуги

CIBR

-

IHAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

iShares Cybersecurity & Tech ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBRCIBR с CIBR.L
Часто сравнивают с IHAK:
IHAK с BUGIHAK с WCBRIHAK с LOCK.LIHAK с SPYIHAK с CYSE.LIHAK с TECBIHAK с HACK

Доходность на риск

CIBR vs. IHAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c IHAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBRIHAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.62

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
0.97

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

0.63

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

1.49

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR vs. IHAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа IHAK равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и IHAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBRIHAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.62

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.33

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.55

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CIBR и IHAK

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке IHAK в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и IHAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRIHAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-34.42%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-23.48%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-23.48%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-34.42%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.82%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-10.77%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

9.98%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и IHAK

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRIHAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

9.38%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

19.93%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

24.04%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

23.58%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

24.42%

-0.82%

Сравнение комиссий CIBR и IHAK

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IHAK в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и IHAK

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности IHAK в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.07%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and IHAK have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to IHAK (9.38%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs IHAK's -34.42%.

On 5-year performance, CIBR leads with 16.28% vs 7.84% for IHAK. On fees, IHAK is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IHAK has been the lower-risk option at 9.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 16.28% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHAK is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

CIBR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.07% for IHAK.

CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while IHAK tracks NYSE FactSet Global Cyber Security Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.47% for IHAK.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и IHAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор