PortfoliosLab logo
Сравнение CIBR с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CIBR и CRWD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CIBR и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.41%
613.88%
CIBR
CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIBR:

0.90

CRWD:

0.82

Коэф-т Сортино

CIBR:

1.36

CRWD:

1.39

Коэф-т Омега

CIBR:

1.18

CRWD:

1.18

Коэф-т Кальмара

CIBR:

1.08

CRWD:

0.97

Коэф-т Мартина

CIBR:

3.91

CRWD:

2.20

Индекс Язвы

CIBR:

5.58%

CRWD:

19.63%

Дневная вол-ть

CIBR:

24.27%

CRWD:

52.67%

Макс. просадка

CIBR:

-33.89%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

CIBR:

-10.03%

CRWD:

-9.07%

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 21.01%.


CIBR

С начала года

1.98%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

6.36%

1 год

18.86%

5 лет

18.36%

10 лет

N/A

CRWD

С начала года

21.01%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

35.99%

1 год

39.12%

5 лет

42.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIBR и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIBR
Ранг риск-скорректированной доходности CIBR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIBR c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIBR, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CIBR: 0.90
CRWD: 0.82
Коэффициент Сортино CIBR, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CIBR: 1.36
CRWD: 1.39
Коэффициент Омега CIBR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CIBR: 1.18
CRWD: 1.18
Коэффициент Кальмара CIBR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CIBR: 1.08
CRWD: 0.97
Коэффициент Мартина CIBR, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CIBR: 3.91
CRWD: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRWD равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.82
CIBR
CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и CRWD

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.25%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIBR и CRWD

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.03%
-9.07%
CIBR
CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и CRWD

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) составляет 14.83%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 22.72%. Это указывает на то, что CIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.83%
22.72%
CIBR
CRWD