PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с CRWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с CRWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) is Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CIBR returned 16.28%/yr vs 29.29%/yr for CRWD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 28.52%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 59.49%.

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%

CRWD

1 день
-2.78%
1 месяц
59.32%
С начала года
59.49%
6 месяцев
42.63%
1 год
52.96%
3 года*
70.32%
5 лет*
29.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и CRWD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%6.85%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		59.49%37.00%34.01%142.49%-48.58%-3.34%324.74%-14.02%

Correlation

The correlation between CIBR and CRWD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.76

The correlation between CIBR and CRWD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

CrowdStrike Holdings, Inc.

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с WCBRCIBR с CIBR.L
Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NVDACRWD с NETCRWD с DDOG

Доходность на риск

CIBR vs. CRWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBRCRWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.19

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.76

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

3.29

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR vs. CRWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRWD равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBRCRWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.19

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.79

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CIBR и CRWD

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и CRWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRCRWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-67.69%

+33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-37.18%

+15.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-44.44%

+22.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-67.69%

+33.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-4.42%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-23.66%

+15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

16.14%

-6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и CRWD

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) составляет 10.90%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что CIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRCRWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

15.34%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

36.18%

-15.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

44.66%

-20.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

50.73%

-25.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

55.95%

-32.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и CRWD

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and CRWD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWD has higher volatility (15.34%) compared to CIBR (10.90%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs CRWD's -67.69%.

CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и CRWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор