Сравнение ARB с MRGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Proshares Merger ETF (MRGR).
ARB и MRGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARB и MRGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARB и MRGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.91% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.78% |
MRGR Proshares Merger ETF | 1.17% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у MRGR с доходностью 1.17%.
ARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
MRGR
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARB и MRGR
ARB берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MRGR в 0.75%.
Доходность на риск
ARB vs. MRGR — Ранг доходности на риск
ARB
MRGR
Сравнение ARB c MRGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Proshares Merger ETF (MRGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARB | MRGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.58 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 4.23 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.57 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 6.59 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 22.39 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARB | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.58 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.11 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.35 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между ARB и MRGR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB и MRGR
Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности MRGR в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRGR Proshares Merger ETF | 2.99% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок ARB и MRGR
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки MRGR в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и MRGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARB | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -13.23% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -1.66% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -8.40% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -3.91% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.49% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и MRGR
Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 0.86%, в то время как у Proshares Merger ETF (MRGR) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARB | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.45% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 3.39% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 4.32% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 3.81% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 5.19% | -0.78% |