PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARB с MNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARB с MNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) and MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) are both Hedge Fund funds - ARB tracks the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index while MNA tracks the IQ Merger Arbitrage Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ARB returned 3.93%/yr vs 1.77%/yr for MNA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ARB charges 0.87%/yr vs 0.77%/yr for MNA.

Доходность

Сравнение доходности ARB и MNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARB показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у MNA с доходностью 1.42%.

ARB

1 день
0.26%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.49%
1 год
5.08%
3 года*
6.47%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

MNA

1 день
0.17%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.74%
3 года*
5.74%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARB и MNA

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		1.96%6.05%4.07%3.85%2.67%3.16%3.78%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.42%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%7.68%

Correlation

The correlation between ARB and MNA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2020 г.

0.45

The correlation between ARB and MNA shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARB и MNA

Секторы
ARB
MNA

Финансовые услуги

21.4%
11.4%

Здравоохранение

17.4%
11.3%

Технологии

16.3%
8.3%

Промышленность

11.9%
22.3%

Коммуникационные услуги

9.9%
9.2%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

5.6%
2.4%

Сырьевые материалы

5.3%
10.3%

Коммунальные услуги

3.1%
15.3%

Недвижимость

3.1%
5.1%

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

ARB
21.4%
MNA
11.4%

Здравоохранение

ARB
17.4%
MNA
11.3%

Технологии

ARB
16.3%
MNA
8.3%

Промышленность

ARB
11.9%
MNA
22.3%

Коммуникационные услуги

ARB
9.9%
MNA
9.2%

Потребительский защитный сектор

ARB
6.2%
MNA
4.4%

Потребительский циклический сектор

ARB
5.6%
MNA
2.4%

Сырьевые материалы

ARB
5.3%
MNA
10.3%

Коммунальные услуги

ARB
3.1%
MNA
15.3%

Недвижимость

ARB
3.1%
MNA
5.1%

Энергетика

ARB
0.6%
MNA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AltShares Merger Arbitrage ETF

IQ Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с ARB:
ARB с SPYARB с HFNDARB с EVNTARB с MRGRARB с ARCCARB с QISARB с VOO
Часто сравнивают с MNA:
MNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQMNA с AGG

Доходность на риск

ARB vs. MNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARB
Ранг доходности на риск ARB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARB c MNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBMNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.79

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.18

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.43

2.69

+4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.63

6.70

+14.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARB vs. MNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARB на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа MNA равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARB и MNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBMNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.79

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.36

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.36

+0.60

Просадки

Сравнение просадок ARB и MNA

Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки MNA в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и MNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARBMNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-16.68%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-1.40%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.13%

-3.01%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-10.45%

+4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.90%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.83%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.56%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ARB и MNA

Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 1.29%, в то время как у IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARBMNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.79%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

3.56%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

4.74%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

4.97%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

6.55%

-2.15%

Сравнение комиссий ARB и MNA

ARB берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MNA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARB и MNA

Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как MNA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		0.42%0.43%1.12%0.00%4.18%0.00%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Часто задаваемые вопросы

ARB and MNA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNA has higher volatility (1.79%) compared to ARB (1.29%). In terms of maximum drawdown, ARB dropped -5.60% vs MNA's -16.68%.

On 5-year performance, ARB leads with 3.93% vs 1.77% for MNA. On fees, MNA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, ARB has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARB has performed better with a 3.93% return vs 1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MNA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.87% for ARB.

ARB has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for MNA.

ARB tracks Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index, while MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index. They also come from different issuers: Water Island Capital Partners LP and New York Life. Their fees differ too: 0.87% for ARB and 0.77% for MNA.

ARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARB и MNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор