Сравнение ARB с ARCC
ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) is Event Driven fund tracking the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 5 years, ARB returned 4.17%/yr vs 9.05%/yr for ARCC. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ARB и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 0.62%.
ARB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.08%
ARCC
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 12.41%
- Всё время*
- 12.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $461.70K | $375.25K | $432.24K | |
| $88.36M | $86.88M | $93.87M |
Сравнение доходности по годам ARB и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 1.91% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.77% |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.62% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 38.51% |
Correlation
The correlation between ARB and ARCC is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARB vs. ARCC — Ранг доходности на риск
ARB
ARCC
Сравнение ARB c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARB | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.31 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | -0.56 | +9.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARB и ARCC
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARB | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -79.36% | +73.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -17.35% | +15.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.13% | -19.35% | +17.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -21.76% | +16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -8.42% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -9.12% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 9.54% | -9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и ARCC
Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 1.25%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARB | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 5.55% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 14.92% | -11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 19.20% | -15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 20.04% | -15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 25.60% | -21.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB и ARCC
Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ARCC в 9.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.42% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.94% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Часто задаваемые вопросы
ARB and ARCC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCC has higher volatility (5.55%) compared to ARB (1.25%). In terms of maximum drawdown, ARB dropped -5.60% vs ARCC's -79.36%.
ARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARB и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор