PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARB с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARB с ARCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) is Hedge Fund fund tracking the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 5 years, ARB returned 3.87%/yr vs 8.64%/yr for ARCC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARB и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARB показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -5.14%.

ARB

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.28%
1 год
4.90%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—

ARCC

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.66%
1 год
-6.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
8.64%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARB и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		1.70%6.05%4.07%3.85%2.67%3.16%3.78%
ARCC
Ares Capital Corporation		-5.14%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%38.09%

Correlation

The correlation between ARB and ARCC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2020 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AltShares Merger Arbitrage ETF

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с ARB:
ARB с MNAARB с SPYARB с HFNDARB с EVNTARB с MRGRARB с QISARB с VOO
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

ARB vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARB
Ранг доходности на риск ARB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARB c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
-0.36

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
-0.38

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.95

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.17

-0.34

+7.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.90

-0.63

+21.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARB vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARB на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARB и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

-0.36

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.43

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.37

+0.58

Просадки

Сравнение просадок ARB и ARCC

Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARBARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-79.36%

+73.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-19.35%

+18.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.13%

-19.35%

+17.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-21.76%

+16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-13.66%

+13.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-9.10%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

10.48%

-10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ARB и ARCC

Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 1.28%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARBARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

3.94%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

14.71%

-12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

18.40%

-15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

19.96%

-15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

25.58%

-21.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARB и ARCC

Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ARCC в 10.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		0.43%0.43%1.12%0.00%4.18%0.00%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		10.28%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Часто задаваемые вопросы

ARB and ARCC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCC has higher volatility (3.94%) compared to ARB (1.28%). In terms of maximum drawdown, ARB dropped -5.60% vs ARCC's -79.36%.

ARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARB и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор