Сравнение ARB с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Ares Capital Corporation (ARCC).
ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ARB и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARB и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.91% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.78% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 38.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%.
ARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARB vs. ARCC — Ранг доходности на риск
ARB
ARCC
Сравнение ARB c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARB | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | -0.54 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | -0.63 | +3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.92 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | -0.63 | +4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | -1.29 | +18.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARB | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | -0.54 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.42 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.37 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между ARB и ARCC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB и ARCC
Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок ARB и ARCC
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARB | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -79.36% | +73.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -19.35% | +18.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -21.76% | +16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.05% | +18.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -9.07% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 9.40% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и ARCC
Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 0.86%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARB | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 6.78% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 15.24% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 23.54% | -20.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 19.89% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 25.53% | -21.12% |