AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в AltShares Merger Arbitrage ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) показал доход в 0.86% с начала года и 4.27% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 7 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был май 2020 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ARB закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 20 дек. 2021 г. с доходностью -3.3%.

AltShares Merger Arbitrage ETF: годовая альфа составляет 2.93%, бета — 0.08, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 08.05.2020.

• Этот ETF участвовал в 8.62% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -6.91%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.10 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ARB составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ARB имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность AltShares Merger Arbitrage ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AltShares Merger Arbitrage ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AltShares Merger Arbitrage ETF показал максимальную просадку в 5.60%, зарегистрированную 22 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.