- Дата выпуска
- 7 мая 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Hedge Fund
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $91M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции ARB — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,209.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) показал доход в 1.70% с начала года и 4.90% за последние 12 месяцев.
AltShares Merger Arbitrage ETF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ARB по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был май 2020 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ARB закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 20 дек. 2021 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.07% | 0.28% | 0.65% | 0.72% | -0.07% | 0.18% | 1.70% | ||||||
| 2025 | 1.39% | 0.97% | 0.19% | -0.32% | 0.65% | 0.56% | 0.98% | 0.59% | 0.17% | 0.15% | -0.10% | 0.66% | 6.05% |
| 2024 | -0.49% | 1.17% | 0.93% | -1.83% | 0.73% | 0.16% | 1.59% | 1.00% | 0.36% | 0.85% | -0.45% | 0.04% | 4.07% |
| 2023 | -0.84% | 0.18% | -0.89% | 0.98% | -0.90% | 0.35% | 0.58% | 1.68% | 0.78% | -0.04% | 0.79% | 1.14% | 3.85% |
| 2022 | 0.17% | 0.61% | 0.63% | -0.62% | -0.66% | -0.30% | 1.72% | 1.10% | -0.72% | 2.33% | -1.92% | 0.38% | 2.67% |
| 2021 | -0.27% | -0.82% | 0.88% | 1.27% | 0.90% | -0.14% | -0.64% | 0.40% | 0.04% | 0.96% | 0.00% | 0.55% | 3.16% |
Метрики бенчмарка
AltShares Merger Arbitrage ETF has an annualized alpha of 2.78%, beta of 0.08, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 2020.
- This ETF captured 8.14% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.07%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.10 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.10 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.78%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 8.14%
- Участие в снижении
- -7.07%
Комиссия
Комиссия ARB составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARB имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.17 | 2.93 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.90 | 13.52 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AltShares Merger Arbitrage ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.13 | $0.31 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.73 |
Дивидендный доход | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AltShares Merger Arbitrage ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AltShares Merger Arbitrage ETF показал максимальную просадку в 5.60%, зарегистрированную 22 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.
Текущая просадка AltShares Merger Arbitrage ETF составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -5.60%май 2023 г. | 6mo 21d | 3mo 23d | 10mo 14dнояб. 2022 г. - сент. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.11%июнь 2022 г. | 5mo 28d | 1mo 24d | 7mo 22dдек. 2021 г. - авг. 2022 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.61%май 2020 г. | 10d | 1mo 25d | 2mo 5dмай 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.16%февр. 2021 г. | 1mo | 2mo 4d | 3mo 4dянв. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.13%май 2024 г. | 28d | 2mo 15d | 3mo 13dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| ARB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -56.78% | +51.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -9.10% | +8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.13% | -18.90% | +16.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -25.43% | +19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.74% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -10.72% | +9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.97% | -1.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARB
Добавьте AltShares Merger Arbitrage ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARB