PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARB с EVNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARB с EVNT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) and EVNT (AltShares Event-Driven ETF) are both exchange-traded funds - ARB is a Hedge Fund fund tracking the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index, while EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares. ARB is passively managed, while EVNT is actively managed. Over the past 3 years, ARB returned 6.40%/yr vs 10.05%/yr for EVNT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ARB charges 0.87%/yr vs 1.30%/yr for EVNT.

Доходность

Сравнение доходности ARB и EVNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARB показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у EVNT с доходностью 2.77%.

ARB

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.28%
1 год
4.90%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—

EVNT

1 день
-0.12%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.77%
6 месяцев
3.20%
1 год
10.74%
3 года*
10.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARB и EVNT

2026 (YTD)20252024202320222021
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		1.70%6.05%4.07%3.85%2.67%1.53%
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		2.77%13.72%5.13%13.28%-8.62%-3.22%

Correlation

The correlation between ARB and EVNT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.39

The correlation between ARB and EVNT shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARB и EVNT

Секторы
ARB
EVNT

Финансовые услуги

21.4%
18.3%

Здравоохранение

17.4%
14.8%

Технологии

16.3%
29.2%

Промышленность

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

9.9%
2.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
2.1%

Потребительский циклический сектор

5.6%
1.0%

Сырьевые материалы

5.3%
4.0%

Коммунальные услуги

3.1%
4.0%

Недвижимость

3.1%
2.8%

Энергетика

0.6%
3.1%

Финансовые услуги

ARB
21.4%
EVNT
18.3%

Здравоохранение

ARB
17.4%
EVNT
14.8%

Технологии

ARB
16.3%
EVNT
29.2%

Промышленность

ARB
11.9%
EVNT
11.8%

Коммуникационные услуги

ARB
9.9%
EVNT
2.7%

Потребительский защитный сектор

ARB
6.2%
EVNT
2.1%

Потребительский циклический сектор

ARB
5.6%
EVNT
1.0%

Сырьевые материалы

ARB
5.3%
EVNT
4.0%

Коммунальные услуги

ARB
3.1%
EVNT
4.0%

Недвижимость

ARB
3.1%
EVNT
2.8%

Энергетика

ARB
0.6%
EVNT
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AltShares Merger Arbitrage ETF

AltShares Event-Driven ETF

Часто сравнивают с ARB:
ARB с MNAARB с SPYARB с HFNDARB с MRGRARB с ARCCARB с QISARB с VOO
Часто сравнивают с EVNT:
EVNT с HDGEVNT с CBYYXEVNT с QQQEVNT с VOOEVNT с SPYEVNT с MOODEVNT с QMNNX

Доходность на риск

ARB vs. EVNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARB
Ранг доходности на риск ARB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EVNT
Ранг доходности на риск EVNT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVNT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVNT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVNT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVNT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVNT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARB c EVNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBEVNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.41

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.13

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.17

3.22

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.90

10.31

+10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARB vs. EVNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARB на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVNT равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARB и EVNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBEVNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.41

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.49

+0.46

Просадки

Сравнение просадок ARB и EVNT

Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки EVNT в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и EVNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARBEVNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-13.85%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-3.35%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.13%

-5.15%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.13%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-3.80%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

1.04%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ARB и EVNT

AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с AltShares Event-Driven ETF (EVNT) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что ARB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARBEVNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.20%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

3.66%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

7.64%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

9.26%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

9.26%

-4.86%

Сравнение комиссий ARB и EVNT

ARB берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии EVNT в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARB и EVNT

Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности EVNT в 4.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		0.43%0.43%1.12%0.00%4.18%0.00%2.87%
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		4.65%4.78%0.66%0.59%2.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARB and EVNT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARB has higher volatility (1.28%) compared to EVNT (1.20%). In terms of maximum drawdown, ARB dropped -5.60% vs EVNT's -13.85%.

On 3-year performance, EVNT leads with 10.05% vs 6.40% for ARB. On fees, ARB is cheaper at 0.87% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EVNT has performed better with a 10.05% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARB is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.30% for EVNT.

EVNT has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.43% for ARB.

ARB is categorized as Hedge Fund, while EVNT is Event Driven. They also come from different issuers: Water Island Capital Partners LP and AltShares. Their fees differ too: 0.87% for ARB and 1.30% for EVNT.

ARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARB и EVNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор