Сравнение ARB с SPY
ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ARB is a Event Driven fund tracking the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ARB returned 4.17%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ARB charges 0.87%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности ARB и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.
ARB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.08%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $461.70K | $375.25K | $432.24K | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам ARB и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 1.91% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.77% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 33.21% |
Correlation
The correlation between ARB and SPY is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2020 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARB vs. SPY — Ранг доходности на риск
ARB
SPY
Сравнение ARB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARB | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.71 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 11.55 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARB и SPY
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -55.19% | +49.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -8.88% | +7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.13% | -18.76% | +16.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -24.50% | +18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.20% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -9.01% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.08% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и SPY
Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 1.25%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 4.10% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 10.32% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 12.88% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 17.21% | -12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 17.96% | -13.54% |
Сравнение комиссий ARB и SPY
ARB берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB и SPY
Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.42% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
ARB and SPY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (4.10%) compared to ARB (1.25%). In terms of maximum drawdown, ARB dropped -5.60% vs SPY's -55.19%.
On 5-year performance, SPY leads with 13.23% vs 4.17% for ARB. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ARB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.23% return vs 4.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.87% for ARB.
SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.42% for ARB.
ARB is categorized as Event Driven, while SPY is S&P 500. ARB tracks Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Water Island and State Street. Their fees differ too: 0.87% for ARB and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARB и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор