PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FVAL с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с VFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FVAL tracks the Fidelity U.S. Value Factor Index while VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FVAL returned 18.91%/yr vs 24.50%/yr for VFLO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 22.09%.

FVAL

1 день
-0.20%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
9.89%
С начала года
11.36%
1 год
26.39%
3 года*
18.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.82%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
19.78%
С начала года
22.09%
1 год
37.81%
3 года*
24.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVAL и VFLO

2026 (YTD)202520242023
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.36%19.56%18.05%11.03%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		22.09%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between FVAL and VFLO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.75

The correlation between FVAL and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVAL и VFLO

Секторы
FVAL
VFLO

Технологии

33.2%
44.4%

Финансовые услуги

12.8%
0.0%

Здравоохранение

10.8%
17.9%

Потребительский циклический сектор

10.4%
15.9%

Коммуникационные услуги

9.4%
4.2%

Промышленность

8.9%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
0.0%

Энергетика

3.2%
8.6%

Недвижимость

2.6%
0.0%

Коммунальные услуги

2.1%
1.3%

Сырьевые материалы

1.9%
4.1%

Технологии

FVAL
33.2%
VFLO
44.4%

Финансовые услуги

FVAL
12.8%
VFLO
0.0%

Здравоохранение

FVAL
10.8%
VFLO
17.9%

Потребительский циклический сектор

FVAL
10.4%
VFLO
15.9%

Коммуникационные услуги

FVAL
9.4%
VFLO
4.2%

Промышленность

FVAL
8.9%
VFLO
3.6%

Потребительский защитный сектор

FVAL
4.6%
VFLO
0.0%

Энергетика

FVAL
3.2%
VFLO
8.6%

Недвижимость

FVAL
2.6%
VFLO
0.0%

Коммунальные услуги

FVAL
2.1%
VFLO
1.3%

Сырьевые материалы

FVAL
1.9%
VFLO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFY

Доходность на риск

FVAL vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVALVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.44

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.44

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

5.90

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

18.38

-6.25

FVAL vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVAL и VFLO

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-17.79%

-19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.44%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-17.79%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.45%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-2.46%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.06%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и VFLO

Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 2.61%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.20%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

12.11%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

15.56%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

15.99%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

15.99%

+2.06%

Сравнение комиссий FVAL и VFLO

FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и VFLO

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VFLO в 1.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.57%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVAL and VFLO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (4.20%) compared to FVAL (2.61%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs VFLO's -17.79%.

On 3-year performance, VFLO leads with 24.50% vs 18.91% for FVAL. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 24.50% return vs 18.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

FVAL has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.12% for VFLO.

FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Fidelity and Victory. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор