Сравнение FVAL с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
FVAL и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FVAL и IWF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVAL и IWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -3.00% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -14.40% | 30.33% | 9.08% | 30.33% | -7.87% | 22.49% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FVAL показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.05%.
FVAL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVAL и IWF
FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWF в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FVAL vs. IWF — Ранг доходности на риск
FVAL
IWF
Сравнение FVAL c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVAL | IWF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.84 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.35 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.20 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 4.08 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVAL | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.84 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.37 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между FVAL и IWF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и IWF
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности IWF в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.70% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и IWF
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и IWF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVAL | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -64.25% | +26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -16.27% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -32.72% | +9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -12.36% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -22.21% | +17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 4.80% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и IWF
Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 5.16%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVAL | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 6.82% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 12.39% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 22.41% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 21.41% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 20.92% | -2.71% |