Сравнение FVAL с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
FVAL и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVAL или IWF.
Основные характеристики
| FVAL | IWF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.25% | 9.49% |
| Дох-ть за 1 год | 25.34% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 7.26% | 9.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.91% | 16.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 11.52% | 15.12% |
| Макс. просадка | -37.26% | -64.18% |
| Current Drawdown | -2.67% | -2.22% |
Корреляция
Корреляция между FVAL и IWF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVAL и IWF
С начала года, FVAL показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью 9.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVAL и IWF
FVAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVAL c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и IWF
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности IWF в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.63% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.59% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.32% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и IWF
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и IWF
Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 3.70%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.