PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVAL с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVAL returned 12.53%/yr vs 17.73%/yr for OILK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

FVAL

1 день
-0.59%
1 месяц
5.54%
С начала года
11.14%
6 месяцев
12.79%
1 год
31.42%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVAL и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.14%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between FVAL and OILK is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.21

The correlation between FVAL and OILK shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FVAL и OILK

Секторы
FVAL
OILK

Технологии

32.6%

-

Финансовые услуги

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

9.4%

-

Здравоохранение

9.3%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Энергетика

4.1%

-

Недвижимость

2.4%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Технологии

FVAL
32.6%
OILK

-

Финансовые услуги

FVAL
11.4%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

FVAL
9.9%
OILK
100.0%

Коммуникационные услуги

FVAL
9.4%
OILK

-

Здравоохранение

FVAL
9.3%
OILK

-

Промышленность

FVAL
8.1%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

FVAL
4.3%
OILK

-

Энергетика

FVAL
4.1%
OILK

-

Недвижимость

FVAL
2.4%
OILK

-

Сырьевые материалы

FVAL
1.9%
OILK

-

Коммунальные услуги

FVAL
1.8%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с RWLFVAL с HEROFVAL с DGRO
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

FVAL vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVALOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.06

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.59

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.42

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

6.91

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVAL vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVALOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.06

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.12

+0.69

Просадки

Сравнение просадок FVAL и OILK

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-83.76%

+46.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-17.35%

+8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-23.42%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-34.69%

+11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-3.66%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-32.61%

+28.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

8.56%

-6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и OILK

Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 2.70%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

10.44%

-7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

23.26%

-14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

28.75%

-17.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

30.12%

-13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

35.97%

-17.86%

Сравнение комиссий FVAL и OILK

FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и OILK

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.49%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVAL and OILK have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to FVAL (2.70%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs 12.53% for FVAL. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.49% for FVAL.

FVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while OILK is Oil & Gas. FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.68% for OILK.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор