PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FVAL с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с IUSV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FVAL tracks the Fidelity U.S. Value Factor Index while IUSV tracks the S&P 900 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVAL returned 12.55%/yr vs 11.78%/yr for IUSV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 10.74%.

FVAL

1 день
-0.20%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
9.89%
С начала года
11.36%
1 год
26.39%
3 года*
18.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

IUSV

1 день
0.95%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
7.64%
С начала года
10.74%
1 год
20.38%
3 года*
14.47%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVAL и IUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.36%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		10.74%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Correlation

The correlation between FVAL and IUSV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.91

The correlation between FVAL and IUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVAL и IUSV

Секторы
FVAL
IUSV

Технологии

33.2%
21.7%

Финансовые услуги

12.8%
14.9%

Здравоохранение

10.8%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
11.2%

Коммуникационные услуги

9.4%
3.0%

Промышленность

8.9%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.7%

Энергетика

3.2%
7.0%

Недвижимость

2.6%
3.7%

Коммунальные услуги

2.1%
4.3%

Сырьевые материалы

1.9%
3.5%

Технологии

FVAL
33.2%
IUSV
21.7%

Финансовые услуги

FVAL
12.8%
IUSV
14.9%

Здравоохранение

FVAL
10.8%
IUSV
11.1%

Потребительский циклический сектор

FVAL
10.4%
IUSV
11.2%

Коммуникационные услуги

FVAL
9.4%
IUSV
3.0%

Промышленность

FVAL
8.9%
IUSV
10.9%

Потребительский защитный сектор

FVAL
4.6%
IUSV
8.7%

Энергетика

FVAL
3.2%
IUSV
7.0%

Недвижимость

FVAL
2.6%
IUSV
3.7%

Коммунальные услуги

FVAL
2.1%
IUSV
4.3%

Сырьевые материалы

FVAL
1.9%
IUSV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с SCHDIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

FVAL vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVALIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.05

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.87

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.22

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

12.25

-0.12

FVAL vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVAL и IUSV

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-56.88%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.36%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-17.76%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-17.95%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-6.27%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.67%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и IUSV

Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеют волатильность 2.61% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.50%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.34%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

10.01%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

14.50%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.98%

+1.07%

Сравнение комиссий FVAL и IUSV

FVAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и IUSV

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности IUSV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.57%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.66%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Часто задаваемые вопросы

FVAL and IUSV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVAL has higher volatility (2.61%) compared to IUSV (2.50%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs IUSV's -56.88%.

On 5-year performance, FVAL leads with 12.55% vs 11.78% for IUSV. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVAL has performed better with a 12.55% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for FVAL.

IUSV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.57% for FVAL.

FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while IUSV tracks S&P 900 Value Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.04% for IUSV.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор