Сравнение FVAL с FVLKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX).
FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FVLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FVAL и FVLKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVAL и FVLKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -3.00% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -14.40% | 30.33% | 9.08% | 30.33% | -7.87% | 22.49% |
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 3.18% | 11.37% | 14.64% | 19.65% | -8.91% | 35.38% | 9.41% | 31.92% | -17.56% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FVAL показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у FVLKX с доходностью 3.18%.
FVAL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
FVLKX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVAL и FVLKX
FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FVLKX в 0.71%.
Доходность на риск
FVAL vs. FVLKX — Ранг доходности на риск
FVAL
FVLKX
Сравнение FVAL c FVLKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVAL | FVLKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.99 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.52 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.28 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 5.25 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVAL | FVLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.99 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.04 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между FVAL и FVLKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и FVLKX
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FVLKX в 9.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.70% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% |
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 9.72% | 10.03% | 20.95% | 3.80% | 7.16% | 9.87% | 1.06% | 3.43% | 16.38% | 3.37% | 1.36% | 11.10% |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и FVLKX
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки FVLKX в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и FVLKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVAL | FVLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -90.17% | +52.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -14.99% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -31.39% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -7.40% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -9.51% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.66% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и FVLKX
Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 5.16%, в то время как у Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVAL | FVLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 6.20% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 12.02% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 21.75% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 23.04% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 288.99% | -270.78% |