PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVAL с FVLKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с FVLKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and FVLKX (Fidelity Value Fund Class K) are both funds - FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index, while FVLKX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FVAL returned 12.53%/yr vs 11.15%/yr for FVLKX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.71%/yr for FVLKX.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и FVLKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у FVLKX с доходностью 16.92%.

FVAL

1 день
-0.59%
1 месяц
5.54%
С начала года
11.14%
6 месяцев
12.79%
1 год
31.42%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

FVLKX

1 день
0.31%
1 месяц
3.39%
С начала года
16.92%
6 месяцев
18.17%
1 год
34.76%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.15%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVAL и FVLKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.14%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K		16.92%11.37%14.64%19.65%-8.91%35.38%9.41%31.92%-17.56%14.09%

Correlation

The correlation between FVAL and FVLKX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.86

The correlation between FVAL and FVLKX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

Fidelity Value Fund Class K

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с RWLFVAL с HEROFVAL с DGRO
Часто сравнивают с FVLKX:
FVLKX с FCNKXFVLKX с FLPKXFVLKX с BSCFXFVLKX с FSMDXFVLKX с FIVFXFVLKX с FXAIXFVLKX с FGRIX

Доходность на риск

FVAL vs. FVLKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FVLKX
Ранг доходности на риск FVLKX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVLKX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVLKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVLKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVLKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVLKX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c FVLKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVALFVLKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.30

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.29

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.77

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

13.77

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVAL vs. FVLKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVLKX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и FVLKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVALFVLKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.30

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.49

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.40

+0.41

Просадки

Сравнение просадок FVAL и FVLKX

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки FVLKX в -62.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и FVLKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALFVLKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-62.82%

+25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.86%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-31.39%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-31.39%

+7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-9.42%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.69%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и FVLKX

Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 2.70%, в то время как у Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALFVLKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.18%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

11.46%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

16.19%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

23.03%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

23.40%

-5.29%

Сравнение комиссий FVAL и FVLKX

FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FVLKX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и FVLKX

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FVLKX в 8.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.49%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K		8.58%10.03%20.95%3.80%7.16%9.87%1.06%3.43%16.38%3.37%1.36%11.10%

Часто задаваемые вопросы

FVAL and FVLKX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVLKX has higher volatility (4.18%) compared to FVAL (2.70%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs FVLKX's -62.82%.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и FVLKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор