PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FVAL с FQAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с FQAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and FQAL (Fidelity Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index, while FQAL is a Quality Factor fund tracking the Fidelity U.S. Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVAL returned 12.84%/yr vs 11.85%/yr for FQAL. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for FQAL.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и FQAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у FQAL с доходностью 12.51%.

FVAL

1 день
0.00%
1 месяц
5.13%
6 месяцев
13.26%
С начала года
15.55%
1 год
30.96%
3 года*
20.36%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
Всё время*
14.88%

FQAL

1 день
0.04%
1 месяц
3.40%
6 месяцев
12.25%
С начала года
12.51%
1 год
20.74%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
Всё время*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FQAL

Fidelity Quality Factor ETF
$4.28M$3.44M$3.28M

FVAL

Fidelity Value Factor ETF
$5.75M$3.91M$3.01M

Сравнение доходности по годам FVAL и FQAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		15.55%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		12.51%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%16.17%28.12%-4.39%23.03%

Correlation

The correlation between FVAL and FQAL is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.91

The correlation between FVAL and FQAL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVAL и FQAL

Секторы
FVAL
FQAL

Технологии

33.6%
36.7%

Финансовые услуги

12.5%
12.0%

Здравоохранение

10.7%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.6%

Коммуникационные услуги

9.4%
9.3%

Промышленность

9.1%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.4%

Энергетика

3.2%
3.3%

Недвижимость

2.6%
2.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.9%
2.1%

Технологии

FVAL
33.6%
FQAL
36.7%

Финансовые услуги

FVAL
12.5%
FQAL
12.0%

Здравоохранение

FVAL
10.7%
FQAL
9.1%

Потребительский циклический сектор

FVAL
10.4%
FQAL
9.6%

Коммуникационные услуги

FVAL
9.4%
FQAL
9.3%

Промышленность

FVAL
9.1%
FQAL
9.4%

Потребительский защитный сектор

FVAL
4.6%
FQAL
4.4%

Энергетика

FVAL
3.2%
FQAL
3.3%

Недвижимость

FVAL
2.6%
FQAL
2.1%

Коммунальные услуги

FVAL
2.0%
FQAL
2.0%

Сырьевые материалы

FVAL
1.9%
FQAL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

Fidelity Quality Factor ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO
Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с SPHQFQAL с QUALFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS

Доходность на риск

FVAL vs. FQAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FVAL c FQAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVALFQALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.81

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.56

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.47

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

10.93

+3.32

FVAL vs. FQAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа FQAL равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и FQAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVAL и FQAL

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FQAL в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и FQAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALFQALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-33.71%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.43%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-16.87%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-25.50%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-4.53%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.90%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и FQAL

Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALFQALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.08%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.03%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

11.55%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

16.23%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.49%

+0.54%

Сравнение комиссий FVAL и FQAL

FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FQAL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и FQAL

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности FQAL в 1.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.12%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.51%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FVAL and FQAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FVAL has higher volatility (3.36%) compared to FQAL (3.08%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs FQAL's -33.71%.

On 5-year performance, FVAL leads with 12.84% vs 11.85% for FQAL. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FQAL has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVAL has performed better with a 12.84% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FQAL.

FVAL has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.12% for FQAL.

FVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while FQAL is Quality Factor. FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while FQAL tracks Fidelity U.S. Quality Factor Index. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.29% for FQAL.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и FQAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор