PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVAL с FQAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с FQAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and FQAL (Fidelity Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index, while FQAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVAL returned 12.59%/yr vs 12.53%/yr for FQAL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for FQAL.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и FQAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у FQAL с доходностью 8.43%.

FVAL

1 день
0.28%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.95%
3 года*
21.19%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—

FQAL

1 день
0.52%
1 месяц
4.16%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.42%
1 год
21.58%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVAL и FQAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.45%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		8.43%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%16.17%28.12%-4.39%23.03%

Correlation

The correlation between FVAL and FQAL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.91

The correlation between FVAL and FQAL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVAL и FQAL

Секторы
FVAL
FQAL

Технологии

32.6%
34.3%

Финансовые услуги

11.4%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.4%
10.5%

Здравоохранение

9.3%
8.9%

Промышленность

8.1%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.4%

Энергетика

4.1%
3.9%

Недвижимость

2.4%
2.2%

Сырьевые материалы

1.9%
2.2%

Коммунальные услуги

1.8%
2.2%

Технологии

FVAL
32.6%
FQAL
34.3%

Финансовые услуги

FVAL
11.4%
FQAL
12.3%

Потребительский циклический сектор

FVAL
9.9%
FQAL
10.1%

Коммуникационные услуги

FVAL
9.4%
FQAL
10.5%

Здравоохранение

FVAL
9.3%
FQAL
8.9%

Промышленность

FVAL
8.1%
FQAL
9.1%

Потребительский защитный сектор

FVAL
4.3%
FQAL
4.4%

Энергетика

FVAL
4.1%
FQAL
3.9%

Недвижимость

FVAL
2.4%
FQAL
2.2%

Сырьевые материалы

FVAL
1.9%
FQAL
2.2%

Коммунальные услуги

FVAL
1.8%
FQAL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

Fidelity Quality Factor ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO
Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с SPHQFQAL с QUALFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS

Доходность на риск

FVAL vs. FQAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c FQAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVALFQALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.93

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.76

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.57

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

11.66

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVAL vs. FQAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа FQAL равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и FQAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVALFQALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.93

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.83

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FVAL и FQAL

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FQAL в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и FQAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALFQALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-33.71%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.43%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-16.87%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-25.50%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-4.59%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.86%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и FQAL

Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALFQALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.29%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

8.58%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

11.21%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.18%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

17.57%

+0.53%

Сравнение комиссий FVAL и FQAL

FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FQAL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и FQAL

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности FQAL в 1.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.11%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.48%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FVAL and FQAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FVAL has higher volatility (2.61%) compared to FQAL (2.29%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs FQAL's -33.71%.

On 5-year performance, FVAL leads with 12.59% vs 12.53% for FQAL. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FQAL has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVAL has performed better with a 12.59% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FQAL.

FVAL has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.11% for FQAL.

FVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while FQAL is Large Cap Growth Equities. FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while FQAL tracks Fidelity U.S. Quality Factor Index. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.29% for FQAL.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и FQAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор