Сравнение FVAL с FIOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX).
FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FVAL и FIOOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVAL и FIOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -3.00% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -14.40% | 30.33% | 9.08% | 30.33% | -7.87% | 22.49% |
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 2.08% | 15.95% | 14.34% | 11.60% | -7.56% | 25.23% | 2.85% | 26.57% | -8.28% | 11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FVAL показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у FIOOX с доходностью 2.08%.
FVAL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
FIOOX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVAL и FIOOX
FVAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FVAL vs. FIOOX — Ранг доходности на риск
FVAL
FIOOX
Сравнение FVAL c FIOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVAL | FIOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.01 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.47 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.44 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 6.78 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVAL | FIOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FVAL и FIOOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и FIOOX
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FIOOX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.70% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% |
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 3.46% | 3.66% | 3.30% | 4.31% | 4.39% | 6.12% | 2.59% | 6.82% | 4.99% | 1.74% | 2.48% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и FIOOX
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, примерно равная максимальной просадке FIOOX в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и FIOOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVAL | FIOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -38.31% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.84% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -19.02% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -4.86% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -4.10% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.51% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и FIOOX
Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVAL | FIOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.40% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 8.32% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 15.78% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 14.87% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 17.38% | +0.83% |