PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIOOX с SWLVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIOOX с SWLVX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIOOX или SWLVX.

Корреляция

Корреляция между FIOOX и SWLVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIOOX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIOOX:

0.49

SWLVX:

0.52

Коэф-т Сортино

FIOOX:

0.85

SWLVX:

0.89

Коэф-т Омега

FIOOX:

1.12

SWLVX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FIOOX:

0.52

SWLVX:

0.57

Коэф-т Мартина

FIOOX:

1.74

SWLVX:

1.95

Индекс Язвы

FIOOX:

4.95%

SWLVX:

4.69%

Дневная вол-ть

FIOOX:

16.49%

SWLVX:

16.45%

Макс. просадка

FIOOX:

-39.14%

SWLVX:

-38.34%

Текущая просадка

FIOOX:

-4.49%

SWLVX:

-3.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIOOX показывает доходность 3.67%, а SWLVX немного выше – 3.74%.

FIOOX

С начала года

3.67%

1 месяц

8.76%

6 месяцев

-1.15%

1 год

7.95%

5 лет

13.07%

10 лет

6.24%

SWLVX

С начала года

3.74%

1 месяц

8.71%

6 месяцев

-0.67%

1 год

8.49%

5 лет

14.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIOOX и SWLVX

FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLVX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIOOX и SWLVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIOOX
Ранг риск-скорректированной доходности FIOOX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIOOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLVX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIOOX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIOOX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIOOX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIOOX и SWLVX

Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности SWLVX в 2.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		2.04%2.10%2.24%2.38%1.95%2.18%2.54%2.99%2.36%1.63%3.16%5.87%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.65%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIOOX и SWLVX

Максимальная просадка FIOOX за все время составила -39.14%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и SWLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIOOX и SWLVX

Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.66% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...