Сравнение FIOOX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIOOX или SWLVX.
Основные характеристики
| FIOOX | SWLVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.92% | 19.82% |
| Дох-ть за 1 год | 29.83% | 32.57% |
| Дох-ть за 3 года | 7.74% | 7.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.46% | 10.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 4.18 | 3.98 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 5.31 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 18.99 | 18.66 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 11.00% | 11.44% |
| Макс. просадка | -38.31% | -38.34% |
| Текущая просадка | -0.68% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между FIOOX и SWLVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIOOX и SWLVX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIOOX показывает доходность 19.92%, а SWLVX немного ниже – 19.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIOOX и SWLVX
FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLVX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIOOX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOOX и SWLVX
Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SWLVX в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 1.88% | 2.24% | 2.38% | 1.95% | 2.18% | 2.54% | 2.99% | 2.36% | 1.63% | 3.16% | 5.87% | 0.34% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.91% | 2.29% | 2.16% | 1.73% | 2.00% | 2.42% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIOOX и SWLVX
Максимальная просадка FIOOX за все время составила -38.31%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и SWLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIOOX и SWLVX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 3.72% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.