Сравнение FIOOX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FIOOX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIOOX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 2.08% | 15.95% | 14.34% | 11.60% | -7.56% | 25.23% | 2.85% | 26.57% | -8.28% | 0.32% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIOOX показывает доходность 2.08%, а SWLVX немного выше – 2.09%.
FIOOX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.29%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIOOX и SWLVX
FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLVX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIOOX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
FIOOX
SWLVX
Сравнение FIOOX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIOOX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 6.76 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIOOX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.50 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FIOOX и SWLVX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOOX и SWLVX
Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 3.46% | 3.66% | 3.30% | 4.31% | 4.39% | 6.12% | 2.59% | 6.82% | 4.99% | 1.74% | 2.48% | 6.77% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIOOX и SWLVX
Максимальная просадка FIOOX за все время составила -38.31%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIOOX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.31% | -38.34% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -11.82% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -19.05% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -4.82% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -4.93% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.51% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIOOX и SWLVX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.40% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIOOX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.47% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 8.30% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 15.74% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 14.85% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 18.67% | -1.29% |