Сравнение FIOOX с SCHV
FIOOX (Fidelity Series Large Cap Value Index Fund) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FIOOX returned 11.55%/yr vs 11.38%/yr for SCHV. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. FIOOX charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.
Доходность
Сравнение доходности FIOOX и SCHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIOOX показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у SCHV с доходностью 18.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIOOX имеют среднегодовую доходность 11.55%, а акции SCHV немного отстают с 11.38%.
FIOOX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.80%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 23.00%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 11.55%
- Всё время*
- 10.61%
SCHV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 11.27%
- С начала года
- 18.71%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 11.38%
- Всё время*
- 11.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $119.32M | $108.82M | $118.82M |
Сравнение доходности по годам FIOOX и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 23.00% | 15.95% | 14.34% | 11.60% | -7.56% | 25.23% | 2.85% | 26.57% | -8.28% | 11.06% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 18.71% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
Correlation
The correlation between FIOOX and SCHV is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2013 г. | 0.98 |
The correlation between FIOOX and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIOOX vs. SCHV — Ранг доходности на риск
FIOOX
SCHV
Сравнение FIOOX c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIOOX | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.44 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 4.06 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.52 | 15.73 | +5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIOOX и SCHV
Максимальная просадка FIOOX за все время составила -38.31%, примерно равная максимальной просадке SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и SCHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIOOX | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.31% | -37.08% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -6.83% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -15.26% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -19.78% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -37.08% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -3.80% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.76% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIOOX и SCHV
Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) составляет 2.86%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что FIOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIOOX | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.52% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 9.09% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 11.38% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 14.55% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 16.94% | +0.40% |
Сравнение комиссий FIOOX и SCHV
FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOOX и SCHV
Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SCHV в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 2.87% | 3.66% | 3.30% | 4.31% | 4.39% | 6.12% | 2.59% | 6.82% | 4.99% | 1.74% | 2.48% | 6.77% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.75% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FIOOX and SCHV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHV has higher volatility (3.52%) compared to FIOOX (2.86%). In terms of maximum drawdown, FIOOX dropped -38.31% vs SCHV's -37.08%.
FIOOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIOOX и SCHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор