PortfoliosLab logo
Сравнение FIOOX с SCHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIOOX и SCHV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FIOOX и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIOOX:

0.42

SCHV:

0.74

Коэф-т Сортино

FIOOX:

0.80

SCHV:

1.22

Коэф-т Омега

FIOOX:

1.11

SCHV:

1.17

Коэф-т Кальмара

FIOOX:

0.49

SCHV:

0.85

Коэф-т Мартина

FIOOX:

1.63

SCHV:

3.15

Индекс Язвы

FIOOX:

4.95%

SCHV:

4.13%

Дневная вол-ть

FIOOX:

16.48%

SCHV:

16.02%

Макс. просадка

FIOOX:

-39.14%

SCHV:

-37.08%

Текущая просадка

FIOOX:

-5.40%

SCHV:

-3.18%

Доходность по периодам

С начала года, FIOOX показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции FIOOX уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 6.14% против 11.86% соответственно.


FIOOX

С начала года

2.69%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

-2.48%

1 год

6.80%

5 лет

12.86%

10 лет

6.14%

SCHV

С начала года

3.77%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-0.12%

1 год

11.72%

5 лет

17.47%

10 лет

11.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIOOX и SCHV

FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIOOX и SCHV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIOOX
Ранг риск-скорректированной доходности FIOOX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIOOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

SCHV
Ранг риск-скорректированной доходности SCHV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIOOX c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FIOOX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIOOX и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIOOX и SCHV

Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SCHV в 2.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund
2.06%2.10%2.24%2.38%1.95%2.18%2.54%2.99%2.36%1.63%3.16%5.87%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
2.22%2.25%2.42%2.38%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%3.96%2.69%2.38%

Просадки

Сравнение просадок FIOOX и SCHV

Максимальная просадка FIOOX за все время составила -39.14%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIOOX и SCHV

Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 4.87% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...