Сравнение FIOOX с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FIOOX и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIOOX и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 2.63% | 15.95% | 14.34% | 11.60% | -7.56% | 25.23% | 2.85% | 26.57% | -8.28% | 11.06% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.09% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FIOOX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 4.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIOOX имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции SCHV немного впереди с 10.68%.
FIOOX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 10.35%
SCHV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIOOX и SCHV
FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIOOX vs. SCHV — Ранг доходности на риск
FIOOX
SCHV
Сравнение FIOOX c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIOOX | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.60 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.50 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 6.97 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIOOX | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.68 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FIOOX и SCHV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOOX и SCHV
Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности SCHV в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 3.44% | 3.66% | 3.30% | 4.31% | 4.39% | 6.12% | 2.59% | 6.82% | 4.99% | 1.74% | 2.48% | 6.77% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.95% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок FIOOX и SCHV
Максимальная просадка FIOOX за все время составила -38.31%, примерно равная максимальной просадке SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIOOX | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.31% | -37.08% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -8.08% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -19.78% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -37.08% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -4.40% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -3.86% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.56% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIOOX и SCHV
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 4.30% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIOOX | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.11% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 8.08% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 15.42% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 14.48% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.91% | +0.46% |