Сравнение FIOOX с DFLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).
FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIOOX или DFLVX.
Основные характеристики
| FIOOX | DFLVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.92% | 20.02% |
| Дох-ть за 1 год | 29.83% | 30.17% |
| Дох-ть за 3 года | 7.74% | 8.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.46% | 10.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.43% | 9.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 4.18 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.31 | 5.35 |
| Коэф-т Мартина | 18.99 | 15.73 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 11.00% | 12.09% |
| Макс. просадка | -38.31% | -65.65% |
| Текущая просадка | -0.68% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между FIOOX и DFLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIOOX и DFLVX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIOOX показывает доходность 19.92%, а DFLVX немного выше – 20.02%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FIOOX – 9.43% и акции DFLVX – 9.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIOOX и DFLVX
FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIOOX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOOX и DFLVX
Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности DFLVX в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 1.88% | 2.24% | 2.38% | 1.95% | 2.18% | 2.54% | 2.99% | 2.36% | 1.63% | 3.16% | 5.87% | 0.34% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.73% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок FIOOX и DFLVX
Максимальная просадка FIOOX за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и DFLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIOOX и DFLVX
Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) составляет 3.72%, в то время как у DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что FIOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.