Сравнение FIOOX с DFLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).
FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIOOX или DFLVX.
Корреляция
Корреляция между FIOOX и DFLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIOOX и DFLVX
Основные характеристики
FIOOX:
1.19
DFLVX:
1.18
FIOOX:
1.67
DFLVX:
1.74
FIOOX:
1.22
DFLVX:
1.21
FIOOX:
1.29
DFLVX:
1.55
FIOOX:
5.92
DFLVX:
5.84
FIOOX:
2.28%
DFLVX:
2.44%
FIOOX:
11.38%
DFLVX:
12.09%
FIOOX:
-38.31%
DFLVX:
-65.65%
FIOOX:
-9.37%
DFLVX:
-7.96%
Доходность по периодам
С начала года, FIOOX показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у DFLVX с доходностью 12.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIOOX имеют среднегодовую доходность 8.10%, а акции DFLVX немного впереди с 8.46%.
FIOOX
11.27%
-6.62%
4.14%
12.34%
8.18%
8.10%
DFLVX
12.23%
-5.47%
4.38%
13.07%
8.55%
8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIOOX и DFLVX
FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIOOX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOOX и DFLVX
Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности DFLVX в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 0.10% | 2.24% | 2.38% | 1.95% | 2.18% | 2.54% | 2.99% | 2.36% | 1.63% | 3.16% | 5.87% | 0.34% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.45% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок FIOOX и DFLVX
Максимальная просадка FIOOX за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и DFLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIOOX и DFLVX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что FIOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.