PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIOOX с DFLVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIOOX с DFLVX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).

FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIOOX или DFLVX.

Корреляция

Корреляция между FIOOX и DFLVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIOOX и DFLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIOOX:

0.49

DFLVX:

0.27

Коэф-т Сортино

FIOOX:

0.85

DFLVX:

0.53

Коэф-т Омега

FIOOX:

1.12

DFLVX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FIOOX:

0.52

DFLVX:

0.30

Коэф-т Мартина

FIOOX:

1.74

DFLVX:

1.00

Индекс Язвы

FIOOX:

4.95%

DFLVX:

5.06%

Дневная вол-ть

FIOOX:

16.49%

DFLVX:

17.56%

Макс. просадка

FIOOX:

-39.14%

DFLVX:

-67.18%

Текущая просадка

FIOOX:

-4.49%

DFLVX:

-5.63%

Доходность по периодам

С начала года, FIOOX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у DFLVX с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции FIOOX превзошли акции DFLVX по среднегодовой доходности: 6.24% против 5.77% соответственно.

FIOOX

С начала года

3.67%

1 месяц

8.76%

6 месяцев

-1.15%

1 год

7.95%

5 лет

13.07%

10 лет

6.24%

DFLVX

С начала года

2.05%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-3.02%

1 год

4.69%

5 лет

14.43%

10 лет

5.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIOOX и DFLVX

FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIOOX и DFLVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIOOX
Ранг риск-скорректированной доходности FIOOX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIOOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
DFLVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFLVX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIOOX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIOOX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа DFLVX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIOOX и DFLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIOOX и DFLVX

Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности DFLVX в 1.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		2.04%2.10%2.24%2.38%1.95%2.18%2.54%2.99%2.36%1.63%3.16%5.87%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		1.89%1.87%1.99%2.05%1.54%1.97%1.93%2.22%1.80%1.90%2.14%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FIOOX и DFLVX

Максимальная просадка FIOOX за все время составила -39.14%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и DFLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIOOX и DFLVX

Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеют волатильность 4.66% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...