Сравнение FIOOX с DFLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).
FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FIOOX и DFLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIOOX и DFLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 2.08% | 15.95% | 14.34% | 11.60% | -7.56% | 25.23% | 2.85% | 26.57% | -8.28% | 11.06% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 4.08% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FIOOX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у DFLVX с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции FIOOX уступали акциям DFLVX по среднегодовой доходности: 10.29% против 11.15% соответственно.
FIOOX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.29%
DFLVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIOOX и DFLVX
FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIOOX vs. DFLVX — Ранг доходности на риск
FIOOX
DFLVX
Сравнение FIOOX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIOOX | DFLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.63 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 6.16 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIOOX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FIOOX и DFLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOOX и DFLVX
Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности DFLVX в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 3.46% | 3.66% | 3.30% | 4.31% | 4.39% | 6.12% | 2.59% | 6.82% | 4.99% | 1.74% | 2.48% | 6.77% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.62% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
Просадки
Сравнение просадок FIOOX и DFLVX
Максимальная просадка FIOOX за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и DFLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIOOX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.31% | -65.65% | +27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -12.28% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -19.83% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -41.79% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -4.06% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -8.52% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.80% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIOOX и DFLVX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что FIOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIOOX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.16% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 8.48% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 16.53% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 15.95% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 18.40% | -1.02% |