Сравнение FIOOX с DFLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).
FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIOOX или DFLVX.
Корреляция
Корреляция между FIOOX и DFLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIOOX и DFLVX
Основные характеристики
FIOOX:
1.68
DFLVX:
1.47
FIOOX:
2.40
DFLVX:
2.16
FIOOX:
1.30
DFLVX:
1.26
FIOOX:
2.12
DFLVX:
2.02
FIOOX:
6.31
DFLVX:
5.79
FIOOX:
2.95%
DFLVX:
3.07%
FIOOX:
11.06%
DFLVX:
12.10%
FIOOX:
-39.14%
DFLVX:
-67.18%
FIOOX:
-3.13%
DFLVX:
-2.84%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIOOX показывает доходность 5.15%, а DFLVX немного ниже – 5.07%. За последние 10 лет акции FIOOX превзошли акции DFLVX по среднегодовой доходности: 6.51% против 6.17% соответственно.
FIOOX
5.15%
2.94%
6.75%
16.16%
7.37%
6.51%
DFLVX
5.07%
2.13%
6.42%
15.11%
8.26%
6.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIOOX и DFLVX
FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FIOOX и DFLVX
FIOOX
DFLVX
Сравнение FIOOX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOOX и DFLVX
Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности DFLVX в 1.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 1.99% | 2.10% | 2.24% | 2.38% | 1.95% | 2.18% | 2.54% | 2.99% | 2.36% | 1.63% | 3.16% | 5.87% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.78% | 1.87% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок FIOOX и DFLVX
Максимальная просадка FIOOX за все время составила -39.14%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и DFLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIOOX и DFLVX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеют волатильность 2.61% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.