Сравнение FIOOX с ILCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).
FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ILCV-US - Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIOOX или ILCV.
Основные характеристики
| FIOOX | ILCV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.05% | 20.98% |
| Дох-ть за 1 год | 34.24% | 34.60% |
| Дох-ть за 3 года | 7.78% | 9.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.55% | 10.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.41% | 9.87% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 3.26 |
| Коэф-т Сортино | 4.23 | 4.46 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 3.63 | 0.34 |
| Коэф-т Мартина | 19.25 | 21.81 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 11.03% | 10.28% |
| Макс. просадка | -38.31% | -100.00% |
| Текущая просадка | 0.00% | -99.97% |
Корреляция
Корреляция между FIOOX и ILCV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIOOX и ILCV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIOOX показывает доходность 20.05%, а ILCV немного выше – 20.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIOOX имеют среднегодовую доходность 9.41%, а акции ILCV немного впереди с 9.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIOOX и ILCV
FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIOOX c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOOX и ILCV
Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности ILCV в 1.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 1.88% | 2.24% | 2.38% | 1.95% | 2.18% | 2.54% | 2.99% | 2.36% | 1.63% | 3.16% | 5.87% | 0.34% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.98% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% | 2.44% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок FIOOX и ILCV
Максимальная просадка FIOOX за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки ILCV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и ILCV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIOOX и ILCV
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FIOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.