Сравнение FIOOX с ILCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).
FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FIOOX и ILCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIOOX и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 2.08% | 15.95% | 14.34% | 11.60% | -7.56% | 25.23% | 2.85% | 26.57% | -8.28% | 11.06% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.70% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.71% | -0.84% | 25.19% | -6.24% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FIOOX показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции FIOOX уступали акциям ILCV по среднегодовой доходности: 10.29% против 11.02% соответственно.
FIOOX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.29%
ILCV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIOOX и ILCV
FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIOOX vs. ILCV — Ранг доходности на риск
FIOOX
ILCV
Сравнение FIOOX c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIOOX | ILCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.11 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.60 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 6.69 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIOOX | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.11 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.44 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FIOOX и ILCV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOOX и ILCV
Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности ILCV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 3.46% | 3.66% | 3.30% | 4.31% | 4.39% | 6.12% | 2.59% | 6.82% | 4.99% | 1.74% | 2.48% | 6.77% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок FIOOX и ILCV
Максимальная просадка FIOOX за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и ILCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIOOX | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.31% | -58.63% | +20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -11.82% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -18.58% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -35.53% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -4.51% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -9.39% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.50% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIOOX и ILCV
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FIOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIOOX | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.78% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 7.65% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 15.28% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 14.25% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.68% | +0.70% |