PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIOOX с DODGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIOOX и DODGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FIOOX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.15%
1.24%
FIOOX
DODGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIOOX:

1.59

DODGX:

0.84

Коэф-т Сортино

FIOOX:

2.25

DODGX:

1.11

Коэф-т Омега

FIOOX:

1.28

DODGX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FIOOX:

2.03

DODGX:

0.95

Коэф-т Мартина

FIOOX:

6.43

DODGX:

3.38

Индекс Язвы

FIOOX:

2.77%

DODGX:

3.22%

Дневная вол-ть

FIOOX:

11.18%

DODGX:

12.97%

Макс. просадка

FIOOX:

-39.14%

DODGX:

-67.34%

Текущая просадка

FIOOX:

-5.28%

DODGX:

-7.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIOOX показывает доходность 2.82%, а DODGX немного выше – 2.95%. За последние 10 лет акции FIOOX превзошли акции DODGX по среднегодовой доходности: 6.62% против 5.86% соответственно.


FIOOX

С начала года

2.82%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

5.15%

1 год

18.63%

5 лет

6.90%

10 лет

6.62%

DODGX

С начала года

2.95%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

1.24%

1 год

11.57%

5 лет

7.61%

10 лет

5.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIOOX и DODGX

FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.


DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
График комиссии DODGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии FIOOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIOOX и DODGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIOOX
Ранг риск-скорректированной доходности FIOOX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIOOX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOOX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOOX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOOX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOOX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

DODGX
Ранг риск-скорректированной доходности DODGX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIOOX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIOOX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.590.84
Коэффициент Сортино FIOOX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.251.11
Коэффициент Омега FIOOX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.17
Коэффициент Кальмара FIOOX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.030.95
Коэффициент Мартина FIOOX, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.433.38
FIOOX
DODGX

Показатель коэффициента Шарпа FIOOX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIOOX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.59
0.84
FIOOX
DODGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIOOX и DODGX

Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности DODGX в 1.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund
2.04%2.10%2.24%2.38%1.95%2.18%2.54%2.99%2.36%1.63%3.16%5.87%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
1.45%1.49%1.45%1.43%1.25%1.74%1.88%1.68%1.53%1.64%1.51%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FIOOX и DODGX

Максимальная просадка FIOOX за все время составила -39.14%, что меньше максимальной просадки DODGX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.28%
-7.81%
FIOOX
DODGX

Волатильность

Сравнение волатильности FIOOX и DODGX

Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) составляет 4.32%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что FIOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.32%
7.96%
FIOOX
DODGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab