Сравнение FIOOX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIOOX или DODGX.
Основные характеристики
| FIOOX | DODGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.92% | 20.86% |
| Дох-ть за 1 год | 29.83% | 31.21% |
| Дох-ть за 3 года | 7.74% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.46% | 14.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.43% | 11.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.18 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.31 | 6.32 |
| Коэф-т Мартина | 18.99 | 23.49 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 11.00% | 10.90% |
| Макс. просадка | -38.31% | -63.25% |
| Текущая просадка | -0.68% | -0.83% |
Корреляция
Корреляция между FIOOX и DODGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIOOX и DODGX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIOOX показывает доходность 19.92%, а DODGX немного выше – 20.86%. За последние 10 лет акции FIOOX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 9.43% против 11.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIOOX и DODGX
FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIOOX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOOX и DODGX
Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности DODGX в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 1.88% | 2.24% | 2.38% | 1.95% | 2.18% | 2.54% | 2.99% | 2.36% | 1.63% | 3.16% | 5.87% | 0.34% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.39% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок FIOOX и DODGX
Максимальная просадка FIOOX за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIOOX и DODGX
Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) составляет 3.72%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FIOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.