PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31635V4068

CUSIP

31635V406

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

7 нояб. 2013 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FIOOX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FIOOX с DFLVX FIOOX с SFLNX FIOOX с ILCV FIOOX с SWLVX FIOOX с VOO FIOOX с DODGX FIOOX с VIG FIOOX с SCHV FIOOX с FSPGX FIOOX с FVAL
Популярные сравнения:
FIOOX с DFLVX FIOOX с SFLNX FIOOX с ILCV FIOOX с SWLVX FIOOX с VOO FIOOX с DODGX FIOOX с VIG FIOOX с SCHV FIOOX с FSPGX FIOOX с FVAL

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) показал доход в 1.71% с начала года и 6.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIOOX составила 6.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

FIOOX

С начала года

1.71%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

-4.07%

1 год

6.58%

5 лет

12.66%

10 лет

6.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIOOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.66%0.35%-2.87%-3.07%2.86%1.71%
20240.07%3.73%4.89%-4.25%3.13%-0.89%5.11%2.67%1.36%-1.11%6.43%-7.88%13.02%
20235.22%-3.58%-0.54%1.51%-3.90%6.71%3.52%-2.67%-3.91%-3.50%7.54%3.47%9.21%
2022-2.31%-1.18%2.34%-5.66%1.93%-8.73%6.68%-2.99%-8.82%10.30%6.20%-5.39%-9.33%
2021-0.91%6.11%5.86%4.02%2.29%-1.15%0.84%1.99%-3.52%5.09%-3.48%1.90%20.07%
2020-2.12%-9.68%-17.46%11.24%3.46%-0.63%3.91%4.12%-2.44%-1.29%13.45%3.80%2.38%
20197.80%3.25%0.05%3.55%-6.46%7.24%0.78%-2.93%3.57%1.45%3.02%-1.02%21.24%
20183.85%-4.77%-1.95%0.41%0.57%0.24%4.01%1.46%0.23%-5.23%3.04%-11.20%-9.98%
20170.77%3.57%-1.13%-0.17%-0.08%1.67%1.31%-1.21%2.95%0.80%3.00%-0.18%11.75%
2016-5.10%-0.10%6.98%2.13%1.52%0.84%2.87%0.81%-0.27%-1.52%5.73%1.74%16.18%
2015-3.97%4.87%-1.27%0.89%1.24%-2.01%0.45%-5.95%-3.12%7.60%0.36%-5.78%-7.32%
2014-3.56%4.40%2.44%0.94%1.48%2.56%-1.69%3.63%-2.01%2.23%2.01%2.75%15.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIOOX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIOOX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIOOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOOX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOOX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Series Large Cap Value Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.40
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Series Large Cap Value Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.55$0.54$0.64$0.61$0.95$0.34$0.90$0.56$0.52$0.29$0.70$0.67

Дивидендный доход

3.30%3.30%4.31%4.39%6.12%2.59%6.82%4.99%4.09%2.48%6.87%5.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.54
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.64
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.61
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.95
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.34
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.90
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.56
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.52
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.29
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.70
2014$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Series Large Cap Value Index Fund показал максимальную просадку в 39.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Series Large Cap Value Index Fund составляет 6.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.14%13 дек. 2019 г.6823 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.268
-20.8%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.3564 мар. 2024 г.581
-19.85%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.374
-19.18%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.326
-16.65%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...