- ISIN
- US31635V4068
- CUSIP
- 31635V406
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 7 нояб. 2013 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) прибавил 23.0% с начала года. Текущая цена акции FIOOX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIOOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,781.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) показал доход в 23.00% с начала года и 34.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIOOX составила 11.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.80%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 23.00%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 11.55%
- Всё время*
- 10.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FIOOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FIOOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.55% | 2.62% | -4.86% | 8.17% | 2.98% | 2.22% | 3.82% | 1.91% | 23.00% | ||||
| 2025 | 4.66% | 0.35% | -2.77% | -3.07% | 3.54% | 3.42% | 0.58% | 3.23% | 1.45% | 0.50% | 2.63% | 0.70% | 15.95% |
| 2024 | 0.07% | 3.73% | 4.97% | -4.25% | 3.13% | -0.89% | 5.11% | 2.67% | 1.36% | -1.11% | 6.43% | -6.87% | 14.34% |
| 2023 | 5.22% | -3.58% | -0.40% | 1.51% | -3.90% | 6.71% | 3.52% | -2.67% | -3.91% | -3.50% | 7.54% | 5.59% | 11.60% |
| 2022 | -2.31% | -1.18% | 2.87% | -5.66% | 1.93% | -8.73% | 6.68% | -2.99% | -8.82% | 10.30% | 6.20% | -4.03% | -7.56% |
| 2021 | -0.91% | 6.11% | 5.86% | 4.02% | 2.29% | -1.15% | 0.84% | 1.99% | -3.52% | 5.09% | -3.48% | 6.29% | 25.23% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund has an annualized alpha of -0.25%, beta of 0.90, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2013.
- This fund participated in 95.57% of S&P 500 Index downside but only 89.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.25%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 89.87%
- Участие в снижении
- 95.57%
Комиссия
Комиссия FIOOX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIOOX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 96% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIOOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 2.50 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.52 | 10.58 | +10.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Series Large Cap Value Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.67 | $0.54 | $0.64 | $0.61 | $0.95 | $0.34 | $0.90 | $0.56 | $0.22 | $0.29 | $0.69 |
Дивидендный доход | 2.87% | 3.66% | 3.30% | 4.31% | 4.39% | 6.12% | 2.59% | 6.82% | 4.99% | 1.74% | 2.48% | 6.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund показал максимальную просадку в 38.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.31%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 16d | 9mo 25dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.02%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.34%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.17%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 3mo 28d | 1y 18dмай 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
-15.66%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 26d | 7mo 3dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| FIOOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.31% | -56.78% | +18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -9.10% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -18.90% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -25.43% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -33.92% | -4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -10.69% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.14% | -0.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIOOX
Добавьте Fidelity Series Large Cap Value Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIOOX