PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIOOX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIOOX с SFLNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).

FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FIOOX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIOOX и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		2.08%15.95%14.34%11.60%-7.56%25.23%2.85%26.57%-8.28%11.06%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.71%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, FIOOX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции FIOOX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 10.29% против 13.25% соответственно.

FIOOX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.71%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.91%
1 год
15.98%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.29%

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Value Index Fund

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с FIOOX:
FIOOX с DFLVXFIOOX с ILCVFIOOX с SWLVXFIOOX с SCHVFIOOX с FSPGXFIOOX с DODGXFIOOX с VOO
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с FLCOXSFLNX с SWTSX

Сравнение комиссий FIOOX и SFLNX

FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FIOOX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIOOX
Ранг доходности на риск FIOOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIOOX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOOX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOOX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIOOX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIOOXSFLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.79

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.72

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

8.22

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIOOX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIOOX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLNX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIOOX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIOOXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.24

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.05

Корреляция

Корреляция между FIOOX и SFLNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIOOX и SFLNX

Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности SFLNX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		3.46%3.66%3.30%4.31%4.39%6.12%2.59%6.82%4.99%1.74%2.48%6.77%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Просадки

Сравнение просадок FIOOX и SFLNX

Максимальная просадка FIOOX за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и SFLNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIOOXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-56.18%

+17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-12.28%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-18.98%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-37.59%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-4.24%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-6.06%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.56%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FIOOX и SFLNX

Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что FIOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIOOXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.01%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

8.18%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

16.24%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

15.34%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

18.41%

-1.03%