Сравнение FIOOX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIOOX или SFLNX.
Основные характеристики
| FIOOX | SFLNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.92% | 21.10% |
| Дох-ть за 1 год | 29.83% | 30.61% |
| Дох-ть за 3 года | 7.74% | 10.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.46% | 14.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.43% | 11.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 4.18 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 5.31 | 5.19 |
| Коэф-т Мартина | 18.99 | 19.68 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 11.00% | 11.25% |
| Макс. просадка | -38.31% | -60.01% |
| Текущая просадка | -0.68% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между FIOOX и SFLNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIOOX и SFLNX
С начала года, FIOOX показывает доходность 19.92%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции FIOOX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 9.43% против 11.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIOOX и SFLNX
FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIOOX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOOX и SFLNX
Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности SFLNX в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 1.88% | 2.24% | 2.38% | 1.95% | 2.18% | 2.54% | 2.99% | 2.36% | 1.63% | 3.16% | 5.87% | 0.34% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.53% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок FIOOX и SFLNX
Максимальная просадка FIOOX за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и SFLNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIOOX и SFLNX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеют волатильность 3.72% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.