Сравнение FVAL с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FVAL и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FVAL и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVAL и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -3.00% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -14.40% | 30.33% | 9.08% | 30.33% | -7.87% | 22.49% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FVAL показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%.
FVAL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVAL и FBND
FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FVAL vs. FBND — Ранг доходности на риск
FVAL
FBND
Сравнение FVAL c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVAL | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.44 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.69 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 5.25 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVAL | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.17 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.44 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FVAL и FBND составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и FBND
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.70% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и FBND
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVAL | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -17.25% | -20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -2.79% | -9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -17.25% | -6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -1.80% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -3.38% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 0.90% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и FBND
Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVAL | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 1.66% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 2.62% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 4.44% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 5.90% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 6.08% | +12.13% |