Сравнение FVAL с FBND
FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. FVAL is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 5 years, FVAL returned 12.84%/yr vs 0.56%/yr for FBND. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности FVAL и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVAL показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.43%.
FVAL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.13%
- 6 месяцев
- 13.26%
- С начала года
- 15.55%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.88%
FBND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- 2.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $136.95M | $129.34M | $126.34M | |
| $5.75M | $3.91M | $3.01M |
Сравнение доходности по годам FVAL и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 15.55% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -14.40% | 30.33% | 9.08% | 30.33% | -7.87% | 22.49% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.43% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Correlation
The correlation between FVAL and FBND is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | 0.09 |
Over the past year, FVAL and FBND have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVAL vs. FBND — Ранг доходности на риск
FVAL
FBND
Сравнение FVAL c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVAL | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.12 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.03 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 2.57 | +11.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVAL и FBND
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVAL | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -17.25% | -20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -2.66% | -6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -4.95% | -13.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -17.25% | -6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.50% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -3.32% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.06% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и FBND
Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVAL | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 1.02% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 2.98% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 3.72% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 5.94% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 6.10% | +11.93% |
Сравнение комиссий FVAL и FBND
FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и FBND
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FBND в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.74% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.51% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FVAL and FBND have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FVAL has higher volatility (3.36%) compared to FBND (1.02%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs FBND's -17.25%.
On 5-year performance, FVAL leads with 12.84% vs 0.56% for FBND. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FVAL has performed better with a 12.84% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
FBND has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 1.51% for FVAL.
FVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.36% for FBND.
FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVAL и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор