PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVAL с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVAL с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

FVAL и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FVAL и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVAL и ELCV

2026 (YTD)20252024
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		-3.00%19.56%2.60%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.52%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.52%.

FVAL

1 день
0.58%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
1.76%
1 год
18.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

ELCV

1 день
1.58%
1 месяц
-2.46%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.43%
1 год
19.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с VOOFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с DGROFVAL с HEROFVAL с RWL
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с MFVLELCV с GCOWELCV с ABEQELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV

Сравнение комиссий FVAL и ELCV

FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
FVAL
Fidelity Value Factor ETF

Доходность на риск

FVAL vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVALELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.69

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.71

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

8.15

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVAL vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVALELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.26

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.76

-0.03

Корреляция

Корреляция между FVAL и ELCV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и ELCV

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности ELCV в 1.95%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.70%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.95%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVAL и ELCV

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

FVALELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-18.38%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.79%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-2.86%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-4.12%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.48%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и ELCV

Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Eventide High Dividend ETF (ELCV) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVALELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.55%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

8.89%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

15.17%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

15.72%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

15.72%

+2.49%