Сравнение FVAL с DIVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).
FVAL и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FVAL и DIVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVAL и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -3.56% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -14.40% | 27.75% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.04% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, FVAL показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 3.04%.
FVAL
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVAL и DIVZ
FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Доходность на риск
FVAL vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
FVAL
DIVZ
Сравнение FVAL c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVAL | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.47 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.58 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 6.66 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVAL | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.06 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.92 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FVAL и DIVZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и DIVZ
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DIVZ в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.71% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.68% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и DIVZ
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и DIVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVAL | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -15.42% | -21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -8.47% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -15.42% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -4.56% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -3.47% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.06% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и DIVZ
Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVAL | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 2.80% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 6.57% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 12.04% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 12.58% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 12.61% | +5.60% |