Сравнение FVAL с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
FVAL и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FVAL и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVAL и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -3.00% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -14.40% | 30.33% | 9.08% | 30.33% | -7.87% | 22.49% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FVAL показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.
FVAL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVAL и DEW
FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
FVAL vs. DEW — Ранг доходности на риск
FVAL
DEW
Сравнение FVAL c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVAL | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.74 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.35 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.95 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 10.37 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVAL | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.74 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.89 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.28 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между FVAL и DEW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и DEW
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности DEW в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.70% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и DEW
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVAL | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -65.55% | +28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.80% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -18.86% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -3.32% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -12.54% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.22% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и DEW
Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVAL | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 3.75% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 7.21% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 13.41% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 13.02% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 15.55% | +2.66% |