PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVAL с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с AVLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FVAL tracks the Fidelity U.S. Value Factor Index while AVLV tracks the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FVAL returned 20.96%/yr vs 23.23%/yr for AVLV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.64%.

FVAL

1 день
-0.59%
1 месяц
5.54%
С начала года
11.14%
6 месяцев
12.79%
1 год
31.42%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.14%
1 месяц
5.75%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.77%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVAL и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.14%19.56%18.05%23.10%-14.40%6.94%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.64%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between FVAL and AVLV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between FVAL and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVAL и AVLV

Секторы
FVAL
AVLV

Технологии

32.6%
17.2%

Финансовые услуги

11.4%
16.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
14.1%

Коммуникационные услуги

9.4%
6.9%

Здравоохранение

9.3%
5.6%

Промышленность

8.1%
15.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.7%

Энергетика

4.1%
14.4%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
2.0%

Коммунальные услуги

1.8%
0.3%

Технологии

FVAL
32.6%
AVLV
17.2%

Финансовые услуги

FVAL
11.4%
AVLV
16.3%

Потребительский циклический сектор

FVAL
9.9%
AVLV
14.1%

Коммуникационные услуги

FVAL
9.4%
AVLV
6.9%

Здравоохранение

FVAL
9.3%
AVLV
5.6%

Промышленность

FVAL
8.1%
AVLV
15.4%

Потребительский защитный сектор

FVAL
4.3%
AVLV
7.7%

Энергетика

FVAL
4.1%
AVLV
14.4%

Недвижимость

FVAL
2.4%
AVLV
0.1%

Сырьевые материалы

FVAL
1.9%
AVLV
2.0%

Коммунальные услуги

FVAL
1.8%
AVLV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с RWLFVAL с HEROFVAL с DGRO
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

FVAL vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVALAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.18

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
4.39

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.57

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

6.09

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

24.39

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVAL vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVALAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.18

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.86

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FVAL и AVLV

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-19.50%

-17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.39%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-19.50%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-3.93%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.59%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и AVLV

Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 2.70%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.12%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

9.04%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

12.29%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

17.35%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

17.35%

+0.76%

Сравнение комиссий FVAL и AVLV

И FVAL, и AVLV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и AVLV

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности AVLV в 1.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.49%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%

Часто задаваемые вопросы

FVAL and AVLV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (3.12%) compared to FVAL (2.70%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.23% vs 20.96% for FVAL. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.23% return vs 20.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL and AVLV have the same expense ratio: 0.15% per year.

FVAL has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.07% for AVLV.

FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while AVLV tracks Russell 1000 Value Index. They also come from different issuers: Fidelity and American Century.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор