PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FV с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FV с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FV tracks the Dorsey Wright Focus Five Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FV returned 13.45%/yr vs 18.26%/yr for VUG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FV charges 0.87%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности FV и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность 18.14%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции FV уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.45% против 18.26% соответственно.

FV

1 день
1.48%
1 месяц
11.69%
С начала года
18.14%
6 месяцев
18.84%
1 год
28.90%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.37%
10 лет*
13.45%

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FV и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		18.14%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%19.97%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between FV and VUG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г.

0.82

The correlation between FV and VUG shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FV и VUG

Секторы
FV
VUG

Технологии

29.0%
53.5%

Промышленность

27.8%
3.6%

Финансовые услуги

19.8%
4.3%

Здравоохранение

19.4%
4.6%

Энергетика

17.5%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
17.3%

Недвижимость

0.7%
1.0%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

FV
29.0%
VUG
53.5%

Промышленность

FV
27.8%
VUG
3.6%

Финансовые услуги

FV
19.8%
VUG
4.3%

Здравоохранение

FV
19.4%
VUG
4.6%

Энергетика

FV
17.5%
VUG
0.4%

Потребительский циклический сектор

FV
6.4%
VUG
12.2%

Коммуникационные услуги

FV
6.3%
VUG
17.3%

Недвижимость

FV
0.7%
VUG
1.0%

Сырьевые материалы

FV

-

VUG
0.6%

Потребительский защитный сектор

FV

-

VUG
1.5%

Коммунальные услуги

FV

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с MAFIXFV с DALI
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

FV vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг доходности на риск FV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.77

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.40

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.69

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

5.92

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FV vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.62

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FV и VUG

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-50.68%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-16.53%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.08%

-22.85%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-35.61%

+12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-35.61%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.51%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-7.09%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.71%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и VUG

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.83%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.11%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

15.84%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

22.22%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

21.44%

-0.02%

Сравнение комиссий FV и VUG

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и VUG

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.52%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FV and VUG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FV has higher volatility (4.25%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, FV dropped -34.04% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.26% vs 13.45% for FV. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.26% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.87% for FV.

FV has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.37% for VUG.

FV tracks Dorsey Wright Focus Five Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.87% for FV and 0.03% for VUG.

FV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FV и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор