PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FV с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FV с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FV и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FV и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FV и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		-3.05%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%19.97%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FV уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 11.51% против 15.77% соответственно.

FV

1 день
0.85%
1 месяц
-7.00%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-1.12%
1 год
11.23%
3 года*
10.98%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.51%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с DALIFV с MAFIX
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FV и TDIV

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FV vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг доходности на риск FV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.25

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.87

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.27

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

7.79

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FV vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.25

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.66

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.76

-0.27

Корреляция

Корреляция между FV и TDIV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и TDIV

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.63%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FV и TDIV

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FVTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-31.97%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-13.07%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-31.97%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-31.97%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-7.52%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-4.88%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.80%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и TDIV

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

6.10%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

13.70%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

23.52%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

20.45%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

20.73%

+0.65%