Сравнение FV с SGRT
FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FV is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FV charges 0.87%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности FV и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FV показывает доходность 18.22%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
FV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- 18.22%
- 6 месяцев
- 19.25%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 13.37%
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FV и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 18.22% | 3.95% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between FV and SGRT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FV vs. SGRT — Ранг доходности на риск
FV
SGRT
Сравнение FV c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FV | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FV | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 3.63 | -3.06 |
Просадки
Сравнение просадок FV и SGRT
Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FV | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -17.87% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.69% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -3.10% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FV и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FV | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 33.40% | -18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 33.40% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 33.40% | -11.98% |
Сравнение комиссий FV и SGRT
FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FV и SGRT
Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.52% | 0.63% | 0.14% | 0.47% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.95% | 0.14% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FV and SGRT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.87% for FV.
FV has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.87% for FV and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для FV и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор