Сравнение FV с PDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).
FV и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FV и PDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FV и PDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | -3.87% | 7.23% | 14.73% | 11.34% | -3.93% | 21.63% | 28.36% | 25.73% | -8.27% | 19.97% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 3.73% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -5.96% | 23.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FV показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 3.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FV имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции PDP немного впереди с 11.68%.
FV
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 11.42%
PDP
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FV и PDP
FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PDP в 0.62%.
Доходность на риск
FV vs. PDP — Ранг доходности на риск
FV
PDP
Сравнение FV c PDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FV | PDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.87 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.30 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.78 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 5.80 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FV | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.87 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FV и PDP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FV и PDP
Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности PDP в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.64% | 0.63% | 0.14% | 0.47% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.95% | 0.14% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок FV и PDP
Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и PDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FV | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -59.34% | +25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -12.04% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -33.91% | +10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -34.70% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -7.49% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -10.69% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.69% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FV и PDP
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) составляет 7.53%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что FV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FV | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 9.98% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 18.59% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 24.13% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 21.93% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 21.44% | -0.05% |