PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FV с PDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FV с PDP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) and PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dorsey Wright Focus Five Index, while PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FV returned 13.45%/yr vs 13.60%/yr for PDP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FV charges 0.87%/yr vs 0.62%/yr for PDP.

Доходность

Сравнение доходности FV и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность 18.14%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 24.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FV имеют среднегодовую доходность 13.45%, а акции PDP немного впереди с 13.60%.

FV

1 день
1.48%
1 месяц
11.69%
С начала года
18.14%
6 месяцев
18.84%
1 год
28.90%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.37%
10 лет*
13.45%

PDP

1 день
0.57%
1 месяц
6.22%
С начала года
24.95%
6 месяцев
24.18%
1 год
37.20%
3 года*
24.44%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FV и PDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		18.14%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%19.97%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		24.95%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%

Correlation

The correlation between FV and PDP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г.

0.88

The correlation between FV and PDP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FV и PDP

Секторы
FV
PDP

Технологии

29.0%
26.9%

Промышленность

27.8%
39.2%

Финансовые услуги

19.8%
4.4%

Здравоохранение

19.4%
6.5%

Энергетика

17.5%
6.3%

Потребительский циклический сектор

6.4%
5.5%

Коммуникационные услуги

6.3%
2.2%

Недвижимость

0.7%
1.3%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

FV
29.0%
PDP
26.9%

Промышленность

FV
27.8%
PDP
39.2%

Финансовые услуги

FV
19.8%
PDP
4.4%

Здравоохранение

FV
19.4%
PDP
6.5%

Энергетика

FV
17.5%
PDP
6.3%

Потребительский циклический сектор

FV
6.4%
PDP
5.5%

Коммуникационные услуги

FV
6.3%
PDP
2.2%

Недвижимость

FV
0.7%
PDP
1.3%

Сырьевые материалы

FV

-

PDP
2.3%

Потребительский защитный сектор

FV

-

PDP
3.8%

Коммунальные услуги

FV

-

PDP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с MAFIXFV с DALI
Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP

Доходность на риск

FV vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг доходности на риск FV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.70

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.29

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.15

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

11.16

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FV vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDP равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.70

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.63

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FV и PDP

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и PDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-59.34%

+25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-11.87%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.08%

-23.79%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-33.91%

+10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-34.70%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-10.61%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.34%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и PDP

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) составляет 4.25%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.51%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

17.34%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

21.94%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

22.00%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

21.59%

-0.17%

Сравнение комиссий FV и PDP

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PDP в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и PDP

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности PDP в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.52%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.11%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Часто задаваемые вопросы

FV and PDP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDP has higher volatility (6.51%) compared to FV (4.25%). In terms of maximum drawdown, FV dropped -34.04% vs PDP's -59.34%.

On 10-year performance, PDP leads with 13.60% vs 13.45% for FV. On fees, PDP is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FV has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDP has performed better with a 13.60% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDP is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.87% for FV.

FV has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.11% for PDP.

FV is categorized as Large Cap Growth Equities, while PDP is Momentum. FV tracks Dorsey Wright Focus Five Index, while PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.87% for FV and 0.62% for PDP.

FV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FV и PDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор