PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FV с PDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FV и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FV и PDP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
-3.87%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%19.97%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
3.73%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 3.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FV имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции PDP немного впереди с 11.68%.


FV

1 день
3.09%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.11%
1 год
10.86%
3 года*
10.66%
5 лет*
6.53%
10 лет*
11.42%

PDP

1 день
4.68%
1 месяц
-6.38%
С начала года
3.73%
6 месяцев
2.28%
1 год
20.93%
3 года*
16.94%
5 лет*
7.20%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Сравнение комиссий FV и PDP

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PDP в 0.62%.


Доходность на риск

FV vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FV
Ранг доходности на риск FV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 3333
Ранг коэф-та Мартина

PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FVPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.87

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.30

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.78

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

5.80

-2.84

FV vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа PDP равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FVPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.87

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.08

Корреляция

Корреляция между FV и PDP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и PDP

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности PDP в 0.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
0.64%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FV и PDP

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и PDP.


Загрузка...

Показатели просадок


FVPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-59.34%

+25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-12.04%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-33.91%

+10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-34.70%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-7.49%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-10.69%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.69%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и PDP

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) составляет 7.53%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что FV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FVPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

9.98%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

18.59%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

24.13%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

21.93%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

21.44%

-0.05%